کد فیلتر استوکاستیک

خانه برچسب: فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

فیلتر مقدار استوکاستیک (Stochastic) در بورس

فیلتر استوکاستیک (Stochastic) در بورس برای چک کردن سرعت روند بازار استفاده می شود، در این مقاله فیلتر کد فیلتر استوکاستیک مقدار استوکاستیک را به صورت رایگان برای شما عزیزان آماده کرده ایم که در ادامه قابل مشاهده است، همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر مقدار استوکاستیک (Stochastic) در بورس

در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت کد فیلتر استوکاستیک کد فیلتر استوکاستیک حرکت قیمت است.

مهمترین هدف اندیکاتور استوکاستیک نشان دادن این است که بازار چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در فروش است و چه زمانی در موقعیت تلاطم و زیاده روی در خرید است.

زمانی که Stochatic در به سمت محدود عددی ۲۰ حرکت می کند و برای مدتی در آنجا باقی می ماند، نشان از برگشت صعودی خوبی را دارد.

تنظیمات پیش فرض استوکاستیک بر روی ۵٫۳٫۳ است که با وجود ازدیاد نوسان ها خطای بیشتری را نسبت به مقدار ۳٫۳٫۱۴ دارد.

اگر سیگنال های اندیکاتور نوسانگر تصادفی به عدد ۷۵ برسد بیانگر سقف خرید است و اگر به عدد ۲۵ برسد بیانگر کف خرید است.

از این اسیلاتور برای شناسایی واگرایی ها استفاده می کنیم.

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

این فیلتر کاربردی مقدار Stochastic نمادها در بورس را نشان می دهد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است.

کد فیلتر :

در فیلتر استوکاستیک مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود.

فیلتر ترکیبی اسیلاتورهای Stochastic + RSI برای بورس

فیلتر ترکیبی اسیلاتورهای Stochastic + RSI برای بورس را هم اکنون می توانید از کد فیلتر استوکاستیک داتیس نتورک رایگان دریافت کنید. این فیلتر در دیده بان بازار TSETMC استفاده می شود و سیگنال خرید قوی صادر می کند. همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر ترکیبی اسیلاتورهای Stochastic + RSI برای بورس

فیلتر ترکیبی اسیلاتورهای Stochastic + RSI برای بورس

فیلترهای بورس با استفاده از روابط ریاضی نوشته می شوند و بر اساس الگوریتم های شناخته شده تحلیل تکنیکال و تجزیه اطلاعات می توانند خروجی مورد نظر را به ما بدهند.

از فیلتر های بورس می توانید در سایت دیده بان بازار یا همان TSETMC استفاده کنید.

اگر به دنبال استفاده از فیلتر حرفه ای برای گرفتن تاییده برای ورود به یک سهم هستید می توانید از یک یا چند فیلتر قدرتمند استفاده کنید و لیستی از سهم های مستعد رشد را پیدا کنید و سپس روی سهم مورد نظر تحلیل تکنیکال انجام دهید یا با اندیکاتور های دیگر تاییده بگیرید و در نهایت ورود بزنید.

فیلتر قدرتمند ترکیبی اسیلاتورهای Stochastic + RSI هر روز نمادهایی را شناسایی می کند که مطابق شکل منحنی RSI روز گذشته زیر سطح 30 بوده وامروز سطح 30 را رو به بالا شکسته و هم زمان منحنی STOCHASTIC نیز روز گذشته زیر سطح 20 بوده و امروز سطح 20 را رو به بالا شکسته است و سیگنال خرید قوی صادر شده است.

آیا این فیلتر قابل اعتماد است؟

بهترین راه برای اثبات این موضوع گرفتن خروجی و نمایش به شماست.

در تاریخ 21 بهمن سال 1399 ما خروجی این فیلتر را گرفتیم و تصویر زیر خروجی این فیلتر است:

فیلتر استوکاستیک

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و کد فیلتر استوکاستیک ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

فیلتر استوکاستیک

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای «آکادمی هوش فعال» محفوظ می باشد .

https://www.hooshefaal.ir/wp-content/uploads/2021/09/EX100-VOICE-SIDE-BAR-HELP.mp3

https://www.hooshefaal.ir/wp-content/uploads/2021/06/filter-writing.mp3

https://www.hooshefaal.ir/wp-content/uploads/2021/06/gold-hooshefaal.mp3

ارسال یک دیدگاه

فیلتر استوکاستیک (Stochastic) برای سرمایه گذاران و کسانی که به تحلیل تکنیکال آشنایی دارند فیلتر بسیار کاربردی می باشد. همانطور که می‌دانید در بازار بورس فیلتر‌های مهم بسیاری برای اهداف مختلف وجود دارد که در سایت دیده بان بازار بورس موزد استفاده قرار می گیرد. فیلتر، در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن، زمان خرید یا فروش سهم توسط تحلیلگران تکنیکال کدنویسی می شود.

تحلیلگران این استراتژی ها را بر اساس تغییرات موجود در سهم تعین می‌کنند. بطور کلی افزایش قیمت‌ها در بورس معمولا به روند صعودی سهم و همچنین کاهش قیمت‌ها نیز به روند نزولی سهم منجر خواهد شد. در این مقاله شما را با یکی از فیلتر‌های پر‌کاربرد که برای این منظور طراحی شده و بنام فیلتر استوکاستیک شناخته می شود و نحوه‌ی استفاده از آن آشنا خواهیم کرد. پس پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، توسط آقای جورج لین در أواخر دهه‌ پنجاه میلادی مطرح شد. این اندیکاتوردر واقع شاخصی برای اندازه‌ گیری حرکت قیمت در بورس است. مهم‌ترین کاربرد این استراتژی، نشان دادن بازه‌ زمانی اشباع خرید (oversold) و بازه‌ زمانی اشباع فروش (overbought) است. تصویر پایین به خوبی نمایانگر این بازه‌های زمانی است.

بنابراین می توان با استفاده از کدنویسی فیلترهای بازار بورس فیلتراستوکاستیک را کدنویسی نمود. با استفاده از این فیلترمی‌توان زمان مناسب خرید یا فروش سهم را با دقت بالا پیش‌بینی کرد. به این صورت که باید توجه کنید در بازه‌های زمانی اشباع فروش، به طور معمول قیمت سهم به پایین‌ترین حد خود رسیده و روند نزولی رو به پایان است، پس زمان بسیار خوبی است تا نسبت به خرید سهم اقدام شود. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشید که در بازه‌های زمانی اشباع خرید، معمولا قیمت سهم در بازار بورس به بالاترین حد خود رسیده و روند صعودی رو به اتمام می باشد، بنابراین زمان مناسبی است که در این زمان از سهم خارج شوید.

فیلتر استوکاستیک

فیلتر استوکاستیک دو جز بسیار مهم دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان به تفسیر این فیلتر در بازار بورس پرداخت. یکی از آن‌ها خط K و دیگری خط D است. خط K، مقدار استوکاستیک هر دوره و خط D، میانگین سه دوره را نشان می‌دهد. خط K معمولا با خط صاف و خط D با نقطه‌چین در نمودار نمایش داده می‌شود.

با توجه به حساسیت فیلتر استوکاستیک در محاسبه‌ی خط K و خط D از فرمول‌های خاصی براساس دوره 14 روزه استفاده می‌شود. البته باید توجه داشت که این محاسبات که در این فیلتر بورسی استفاده می شود توسط اندیکاتور نیز انجام می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، با استفاده از موقعیت خطوط K و D، موقعیت های مختلفی را می‌توان ایجاد نمود. بعنوان مثال، زمانی که خط D و یا K از یک سطح خاصی مثلا 20 پایین بیاید و سپس از همان سطحبه سمت بالا حرکت کند بهترین موقعیت برای خرید سهم در بورس است و یا زمانی که از یک سطح خاصی مثلا ۸۰ بالا بیاید و بعد از همان سطح به سمت پایین حرکت کند، زمان مناسبی برای فروش سهم است.

تفسیر دیگری که با استفاده از فیلتر استوکاستیک و این دو خط می‌توان داشت این است که به هنگام بالاتر آمدن خط K از روی خط D، وقت مناسب خرید و به هنگام پایین آمدن خط K از خط D، زمان مناسب فروش می باشد. در ادامه‌ مقاله، کد فیلتر استوکاستیک در بورس را در اختیار شما قرار می‌دهیم. توجه داشته باشید که در این کد، عدد ۱۴برای مقادیر K و D در این فیلتر در نظر گرفته شده است.

با توجه به اینکه در فیلتر استوکاستیک از کد cfield استفاده شده است برای مشاهده نمادهای این فیلتر نیاز به ساخت قالب شخصی می باشد. قالب شخصی مطابق تصویر زیر و از طریق منوی قالب نمایش بصورت دستی در سایت دیده بان بازار بورس ساخته می شود.

1- مطابق تصویر زیر ابتدا وارد سایت دیده بان بازار بورس به آدرس tsetmc.com شده و بر روی گزینه شماره 1 کلیک می کنیم.

2- سپس مطابق تصویر زیر بر روی گزینه شماره 2 (ساخت قالب) کلیک می کنیم.

3- پس از ساخت قالب فیلتر، برای اجرای قالب شخصی بر روی گزینه شماره 3 (شخصی) کلیک می نماییم.

پس از اینکه برروی گزینه 2 کلیک کردیم صفحه زیر نمایش داده می شود. بهتر است مطابق تصویر زیر قالب جدید ساخته شود. در تصویر زیر در ردیف 13 مقدار K و در ردیف 14 مقدار D در فیلتر استوکاستیک (Stochastic) را نشان می دهد.

در بخش تنظیمات نیز مطابق تصویر زیر وارد بخش تنظیمات شده و فیلتر استوکاستیک را بصورت زیر تنظیم می نماییم.

توجه داشته باشید استفاده از فیلتر استوکاستیک در بازار بورس بسیار کاربردی است. اما معمولا برای اینکه بتوان نتایج بهتری گرفت توصیه می‌شود از فیلتر‌های دیگری به همراه آن برای نتیجه گیری بهتر در بازار بورس استفاده نمایید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.

از فیلتر زیر بعنوان فیلتر استوکاستیک در بازار بورس استفاده می شود.

همچنین با توجه به درخواست های کاربران برای اضافه کردن مقدار P/E کمتر از 30 به فیلتر استوکاستیک از کد زیر می توان استفاده نمود.

Tags بورس فیلترهای بورس فیلترهای کاربردی بورس فیلترهای نوسان گیری کد فیلتر استوکاستیک در بورس

فیلتر اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک

در این مقاله توضیح خواهیم داد که اسیلاتور استوکاستیک چیست و با فیلتر اندیکاتور استوکاستیک آشنا خواهیم شد. نشان می دهیم که چگونه می توان از آن برای بازارهای مالی استفاده کرد و بهترین تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک را برای معاملات روزانه و معاملات نوسانی به اشتراک گذاشت. علاوه بر این، ما یک استراتژی معاملاتی اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات روزانه و معاملات نوسانی به شما ارائه خواهیم کرد!

فیلتر اندیکاتور استوکاستیک بورسیکار

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاستیک در دهه 1950 توسعه یافت و به دلیل ماهیت همه کاره آن، امروزه یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی مورد استفاده در فارکس و معاملات سهام باقی مانده است.

نوسانگر استوکاستیک یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با دامنه پایین آن در تعداد معینی از دوره ها مقایسه می کند. فرض اصلی اندیکاتور این است که مومنتوم مقدم بر قیمت است، بنابراین نوسانگر استوکاستیک می تواند حرکت واقعی را درست قبل از وقوع، سیگنال دهد.

Stochastic یک نوسان ساز محدوده محدود است که به طور پیش فرض بین 0 تا 100 کار می کند. دو خط بر روی خود نشانگر نشان داده شده است – خط %K با نوسان آهسته و میانگین متحرک %K – که ما به آن %D می گوییم. کندی معمولاً برای تنظیم پیش فرض نشانگر به عنوان یک دوره 3 اعمال می شود.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

خطوط %K و %D نوسانگر استوکاستیک به صورت زیر محاسبه می شوند:

%K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]

C قیمت بسته شدن فعلی است

L14 کمترین قیمت در 14 روز معاملاتی قبلی است

H14 بالاترین قیمت در 14 روز معاملاتی قبلی است

%K جدیدترین نرخ بازار برای سهم را دنبال می کند

%D = میانگین متحرک ساده سه دوره ای (SMA) %K. به دلیل واکنش کندتر آن به تغییرات قیمت در بازار، در مقایسه با %K، استوکاستیک آهسته (کند) نیز نامیده می‌شود.

دوره‌های زمانی اشاره‌شده، دوره‌های استاندارد مورد استفاده هستند. با این حال، می‌توان آن را برای نیازهای مختلف در تنظیمات نشانگر تغییر داد . این کار در فیلتر اندیکاتور استوکاستیک نیز قابل اعمال است.

واگرایی استوکاستیک

درک واگرایی استوکاستیک بسیار مهم است، زیرا می توان از آن برای نشان دادن یک روند معکوس استفاده کرد.

وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند، اما Stochastic به بالا می‌رسد ما آن را واگرایی صعودی می‌نامیم. اگر قیمت به بالاترین حد خود برسد و روند صعودی داشته باشد، اما Stochastic در حال رسیدن به پایین‌ترین حد خود باشد و روند نزولی به خود بگیرد، ما آن را واگرایی نزولی می‌نامیم.

واگرایی تقریباً همیشه درست پس از یک حرکت شدید قیمت بالاتر یا پایین تر رخ می دهد. واگرایی فقط نشانه ای است مبنی بر اینکه قیمت ممکن است معکوس شود و معمولاً با شکست خط روند تأیید می شود.

کراس های استوکاستیک در منطقه اشباع خرید/فروش

برخلاف بسیاری از سیستم‌های معاملاتی که بر یک خط استوکاستیک تکیه می‌کنند (معمولاً سریع‌تر)، شناسایی شرایط خرید بیش از حد/فروش بیش از حد (OB/OS) و متقاطع‌ها کمی متفاوت است.

به طور کلی، منطقه بالای 80 منطقه ای را نشان می دهد که بیش از حد خرید (اشباع خرید) شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش (اشباع فروش) کد فیلتر استوکاستیک در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

سیگنال فروش بیش از حد خرید زمانی داده می شود که نوسان ساز بالای 80 باشد، و خط آبی ثابت از خط نقطه قرمز قرمز عبور کند، در حالی که هنوز بالای 80 باشد. برعکس، سیگنال خرید بیش از حد زمانی داده می شود که نوسانگر زیر 20 باشد، و خط آبی ثابت عبور کند. خط قرمز نقطه چین، در کد فیلتر استوکاستیک حالی که هنوز زیر 20 است.

80 و 20 رایج ترین سطوح مورد استفاده هستند، اما در صورت لزوم می توان آنها را تغییر داد. برای سیگنال های OB/OS، تنظیمات (3و3و14) به خوبی کار می کند. این موارد را در فیلتر اندیکاتور استوکاستیک بخوبی نمایش خواهیم داد.

مزایا و معایب کراس های استوکاستیک

هرچه بازه زمانی بالاتر باشد بهتر است، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای معامله گران روزانه و معامله گران نوسانی بهینه است. مزیت شناسایی کراس اوورهای بیش از حد خرید/فروش بیش از حد این است که معامله گران می توانند در یک معامله وارد شوند و از همان نقطه اولیه حرکت کنند. اشکال این رویکرد این است که قیمت گاهی اوقات می تواند برای مدت طولانی در منطقه OB/OS باقی بماند و تا زمانی که اندیکاتور Stochastic واقعاً 80 یا 20 را بشکند، کراس اوورها بیهوده می شود.

بهترین تنظیمات استوکاستیک

همانطور که می دانیم تنظیمات پیشفرض اندیکاتور استوکاستیک به صورت (3و1و14( می باشد. اما تریدها برای بدست آوردن نتایج بهتر تغییرات خود را اعمال می کنند تا بسته به استراتژی خود به نتیجه مطلوب برسند. بیشترین و پرکاربردترین تنظیمات مورد استفاده تریدرها (3و3و5( و (3و3و8) و (3و3و14) می باشد که بسته به بازه زمانی مورد استفاده و فعالیت هر تریدر، نحوه انتخاب آن ها متفاوت است.