اندیکاتور واگرایی

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟ + انواع واگرایی ها در تحلیل تکنیکال

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مناسب برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها است. بدین‌صورت که هرگاه جهت حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور مخالف یکدیگر باشند واگرایی رخ می‌دهد و می‌توان تغییرات روند و جهت حرکت قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد. به بیان ساده حرکت یک اندیکاتور (مثلا اسیلاتور RSI یا MACD) و یا هر داده دیگر در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود که برای ارزیابی احتمال چرخش قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واگرایی به عنوان سیگنال تردید و دودلی معامله‌گران از روند فعلی قیمت‌ها درنظر گرفته می‌شود. در تمامی بازارهای مالی مثل بورس، فارکس، طلا، رمزارزها، Futures، CFD و… استفاده از اندیکاتورها و شناسایی واگرایی‌ها بر دقت و اعتبار تحلیل تکنیکال شما می‌افزاید و می‌توانید با اعتماد بیشتری به معامله بپردازید. در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی بحث مهم و کاربردی واگرایی می‌پردازیم که یکی از معتبرترین روش ها برای شناسایی رفتار روندهاست. از آنجایی که با شناسایی صحیح واگرایی‌های قوی و معتبر، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی را شکار کنید! بنابراین با حوصله و دقت بالایی به مطالعه این مقاله بپردازید.

واگرایی چیست؟

واگرایی ترجمه واژه انگلیسی Divergence (دیورژانس) است. تعریف آن در دیکشنری کمبریج بدین صورت است: “وضعیتی که در آن دو چیز متفاوت می‌شوند یا تفاوت بین آنها افزایش می‌یابد.” در زبان شیرین فارسی، Divergence بصورت “واگرایی” ترجمه شده و در لغت به معنای “دوری” است و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دقیقا به همین مفهوم است! و زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در جهت نمودار اندیکاتور (یا هر داده دیگری!) حرکت نکند که باعث ایجاد تفاوت در جهت حرکت‌شان می‌شود.

در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی گویند که قابلیت پیش‌بینی تغییرات بالقوه روند و اندیکاتور واگرایی چرخش قیمت را داراست. برای مثال فرض کنید مطابق شکل زیر نمودار قیمت سقف قبلی خود را بشکند و سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود اما اندیکاتور قادر به شکست سقف قبلی نباشد و سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی شکل بگیرد! در این صورت واگرایی خواهیم داشت که نشان از تضعیف قدرت خریداران دارد و بالطبع احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی وجود دارد.

کاربرد Divergence در تحلیل تکنیکال

اگر از مقاله اندیکاتورها بخاطر داشته باشید گفتیم که 2 نوع اندیکاتور داریم: پیشرو و تاخیری. در واقع اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) دنباله‌رو روند بودند و بعد از شکل‌گیری روند اخطارهای لازم را صادر می‌کردند بنابراین استفاده از آنها باعث از دست رفتن قسمتی از روند می‌شد! ابزار واگرایی به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، همراه روند حرکت می‌کند نه پشت سر آن! و با بهره‌گیری از آن می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

بیشترین کاربرد واگرایی در تعیین تغییرات روند و چرخش قیمت‌ها است. همچنین در تعیین سطوح حمایت و مقاومت، استفاده همزمان با سطوح فیبوناچی و… کاربرد دارد. تشخیص واگرایی‌های قوی در نمودار قیمت و اندیکاتورها می‌تواند باعث افزایش دقت و اعتبار تحلیل شود و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله‌گر فراهم آورد.

انواع واگرایی ها

در حالت کلی دو نوع Divergence در تحلیل تکنیکال داریم: معمولی (RD)، مخفی (HD). هر کدام به 2 گروه مثبت و منفی تقسیم می‌شوند بنابراین 4 نوع واگرایی مهم داریم:

1. معمولی مثبت (Regular bullish divergence)
2. معمولی منفی (Regular bearish divergence)
3. مخفی مثبت (Hidden bullish divergence)
4. مخفی منفی (Hidden bearish divergence)

تذکر: نوع دیگری به اسم “واگرایی زمانی” بر اساس تعداد کندل و ترسیم سطوح فیبوناچی برگشتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما از آنجایی که نسبت به انواع دیگر کاربرد و اهمیت کمتری دارد از تشریح آن می‌گذریم! در ادامه سعی می‌کنیم انواع مهم واگرایی را با ذکر مثال های متنوع خدمت شما آموزش دهیم تا مفاهیم آن بصورت عمیق و کاربردی در ذهن‌تان حک شود. ابتدا بصورت کاملا خلاصه مفاهیم را بیان می‌کنیم سپس به تشریح هر کدام می‌پردازیم.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
معمولی مثبت	احتمال شروع روند صعودی
معمولی منفی	احتمال شروع روند نزولی
مخفی مثبت	احتمال پایان کاهش قیمت (اصلاح) ← ادامه روند صعودی
مخفی منفی	احتمال پایان افزایش قیمت موقت ← ادامه روند نزولی

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید بالاتر از کف قبلی باشد “واگرایی معمولی مثبت (صعودی)” رخ داده است و بیانگر احتمال قوی اتمام روند نزولی و سیگنالی از شروع روند صعودی خواهد بود. در واقع نمودار قیمت در حال کاهش است اما اندیکاتور نمی‌تواند این کاهش قیمت را تشخیص دهد چرا که احتمالا قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است و اندیکاتور به استقبال روند جدید رفته است!

عموما پارامترهایی مثل حجم معاملات، ارزش معاملات و… برای محاسبه اندیکاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین عدم انطباق حرکت در نمودار قیمت و اندیکاتور می‌تواند سیگنالی از افزایش یا کاهش قدرت معامله‌گران باشد. برای مثال فرض کنید قیمت‌ها کاهشی باشد اما نمودار اندیکاتور MFI (جریان نقدینگی) افزایشی باشد! تحلیل شما چه خواهد بود؟! همان‌طور که می‌بینید مفاهیم تحلیل تکنیکال بسیار ساده است! و نیازی به حفظ کردن مطالب نیست!

واگرایی معمولی منفی (RD–)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشد “واگرایی معمولی منفی (نزولی)” داریم. این وضعیت بیانگر تضعیف قدرت خریداران در مقابل فروشندگان است در واقع با توجه به شرایط فعلی، پتانسیل شکست خط مقاومت وجود ندارد و احتمالا در ادامه با اتمام روند صعودی و شروع روند نزولی مواجه خواهیم شد.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

روندهای صعودی و نزولی هیچ‌گاه بصورت یک خط مستقیم فزاینده یا کاهنده نیستند و عموما با ریز موج‌هایی همراه هستند. اصلاح قیمت جزء اصلی تمام بازارهای مالی است و به اصطلاح “قیمت در حال تازه کردن نفس است!” تا روند قبلی خود را ادامه دهد. مطابق شکل زیر واگرایی مخفی مثبت در انتهای اصلاح روند صعودی رخ می‌دهد. بدین‌صورت که با کاهش قیمت‌ها در یک رالی صعودی، اگر کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی باشد اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد +HD رخ داده است. +HD می‌تواند سیگنال پایان کاهش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی باشد. اگر نقطه برگشت روی خط حمایت قوی و یا سطوح فیبوناچی اصلاحی (Retracement) باشد به احتمال زیاد روند به حرکت خود در کانال صعودی ادامه خواهد داد.

واگرایی مخفی منفی (HD–)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد (یعنی نمودار اندیکاتور واگرایی قیمت نزولی اما نمودار اندیکاتور صعودی باشد) “واگرایی مخفی منفی” داریم. در واقع HD– سیگنال ادامه‌دار بودن روند نزولی است و باید افزایش قیمت‌ها را صرفا یک اصلاح جزئی از روند نزولی دانست و نباید به صعود قیمت‌ها امیدوار بود! بنابراین بعد از شناسایی HD– انتظار کاهش قیمت‌ها را داریم چرا که احتمالا قدرت خریداران نسبت به فروشندگان تضعیف شده است و در ادامه با فشار فروش همراه خواهیم بود. بنابراین بطور خلاصه HD– در یک کانال نزولی و در پایان اصلاح قیمت رخ می‌دهد و سیگنال پایان افزایش قیمت‌ها و ادامه روند نزولی است.

تفاوت Divergence معمولی و مخفی چیست؟

واگرایی معمولی (RD) در انتهای یک روند رخ می‌دهد و بیانگر اتمام روند فعلی است و احتمالا بعد از آن تغییر روند خواهیم داشت اما واگرایی مخفی (HD) در پایان موج‌های اصلاحی روند مشاهده می‌شود و بیانگر اتمام اصلاح روند است و احتمالا بعد از آن روند به حرکت اصلی خود ادامه خواهد داد.

تذکر: لزوما وجود واگرایی باعث تغییر جهت حرکت قیمت نخواهد داشت. بنابراین نباید صرفا با تکیه بر آن به تحلیل تکنیکال پرداخت! در واقع واگرایی صرفا چرخش قیمت را پیش‌بینی می‌کند و مهر تایید بر تحلیل شما نمی‌زند. بنابراین بعد از شناسایی آن باید صبور باشید و پس از تایید تغییر جهت توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید تا دقت تحلیل و بازدهی معاملات شما افزایش یاید.

نکته: اندیکاتورهای RSI، MACD بیشترین کاربرد را در شناسایی واگرایی‌ها دارند. اما اسیلاتورهای دیگری مثل “شاخص جریان نقدینگی”، “CCI” و یا “حجم تعادلی” نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

واگرایی مثبت چیست؟

در واگرایی مثبت (چه معمولی و چه مخفی) نگاه ما به “کف‌های قیمتی” است. بدین‌صورت که در یکی از دو نمودار قیمت یا اندیکاتور، کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است و سیگنال شروع یا ادامه روند صعودی و افزایش قیمت را می‌دهد! و می‌توان آنرا به عنوان خط حمایت درنظر گرفت.

واگرایی منفی چیست؟

در واگرایی منفی (چه معمولی و چه مخفی) “سقف‌های قیمتی” برای ما اهمیت دارند. بدین‌صورت که سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قیمتی قبلی و در نمودار دیگر معکوس آن است و اخطار شروع یا ادامه روند نزولی و کاهش قیمت را می‌دهد! و بیانگر خط مقاومت خواهد بود.

نکات تایید و اعتبار Divergence

1. به طور کلی اگر واگرایی روی سطوح حمایت و مقاومت قوی شکل گرفته باشد و یا نقاط بازگشت روی سطوح معتبر فیبوناچی واقع شود تحلیل تکنیکال از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار است.
2. در صورت مشاهده واگرایی هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت، احتمال نامعتبر بودن شکست و پس گرفتن سطوح شکست شده وجود دارد.
3. از آنجایی که RD مربوط به تغییر روند و HD مربوط به اصلاح روند است هنگام شکست خط روند باید منتظر RD باشیم همچنین هنگام پولبک و در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نیز انتظار وقوع HD را خواهیم داشت.
4. اگر تایید واگرایی توسط چند اسیلاتور مختلف انجام شود اعتبار و قدرت آن بیشتر است.
5. اگر برخی اسیلاتورها واگرایی را تایید کردند اما برخی دیگر آنرا تایید نکردند نشان از قدرت کمتر آن است. در این موارد برای تایید واگرایی از اندیکاتور MACD استفاده کنید.
6. اعتبار واگرایی‌ها در مناطق اشباع و یا سطوح کلیدی اندیکاتورها بیشتر است. برای مثال اگر در محدود بالای 70 در اسیلاتور RSI، واگرایی منفی شناسایی شود احتمال ریزش قیمت ها بیشتر است.
7. اگر واگرایی با الگوهای کندل استیک بازگشتی مثل کندل دوجی، چکش، Hanging Man و… همراه شود اعتبار آن بیشتر است.
8. هر چه شیب خطوط تندتر باشد واگرایی از قدرت بالاتری برخوردار است و احتمال چرخش قیمت بیشتر خواهد بود.
9. سعی کنید مهربانی و لبخند عادت شما شود و به یکدیگر عشق بورزید!

چند مثال عملی

در ادامه به بررسی چندین مثال عملی در بورس تهران، فارکس و رمزارزها می‌پردازیم. اولین نمودار مربوط به شاخص کل بورس تهران است. مطابق شکل زیر وقتی شاخص از حوالی 2 میلیون تا 1.200.000 سقوط کرد دوباره گارد صعودی گرفت! و تا عدد 1.600.000 رشد کرد! اما همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید با مشاهده “واگرایی مخفی منفی” در نمودار شاخص و اندیکاتورهای RSI و MACD، مشخص شد که این صعود صرفا یک “موج اصلاحی” بوده و احتمالا باید منتظر کاهش دوباره شاخص و ادامه روند نزولی قبلی باشیم.

نمودار دوم مربوط به شاخص کل هم‌وزن بورس تهران است که در پایان روند صعودی شاخص، واگرایی معمولی منفی تشکیل شده و سیگنال شروع روند نزولی را صادر کرده است.

قیمت بیت‌کوین در اواخر سال 2021 تا 70 هزار دلار رشد داشت همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید در این سقف تاریخی بیت‌کوین، واگرایی منفی رخ داده است (هم در اندیکاتور RSI و هم MACD) بنابراین می‌توان انتظار پایان روند صعودی و شروع کاهش قیمت Bitcoin را داشت. پس از تایید واگرایی منفی، روند نزولی Bitcoin شروع شد و تا حوالی 48 هزار سقوط کرد!

در نمودار زیر واکنش قیمت‌ها به واگرایی‌ها بسیار جالب است! قبل از مطالعه توضیحات مربوطه، خودتان نمودار زیر را تحلیل و تفسیر کنید!

اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور All In One Divergence یا همان AIO Divergence برای متاتریدر نسخه 4 موجود است و محبوبیت بالایی نیز بین تریدرها دارد. اگر از پلتفرم مفید تریدر برای تحلیل تکنیکال سهام شرکت‌های بورس تهران استفاده می‌کنید می‌توانید با دانلود اندیکاتور واگرایی AIO از لینک زیر و نصب آن در مفید تریدر، از امکانات متعدد آن استفاده کنید. مزیت اندیکاتور AIO این است که 29 اسیلاتور معروف مثل RSI, MACD را پوشش می‌دهد. همچنین خطوط حمایت و مقاومت را نیز برای شما ترسیم می‌کند.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی متاتریدر 4

واگرایی ها یکی از موضوعات جذاب برای معامله گران بازارهای مالی می باشد. اندیکاتور واگرایی باند بولینگری به همراه مکدی یکی از انواع واگرایی است که در ادامه به شما ارایه خواهیم داد.

درباره ما

ما یک تیم هستیم که هر کدوم از اعضای اون داستانی برای خودش داره
اینجا از کارشناس اقتصاد و مدیریت بورس داریم تا مهندس عمران ، مهندس کامپیوتر و هوافضا
رشته های تحصیلی ما با هم متفاوته ولی چند ساله که پا تو یک مسیر مشترک گذاشتیم و برای پیشرفت تو کارمون از هیچ تلاشی دریغ نمیکنیم.
ما قراره مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شما باشیم
اگر میخواید سرمایه گذاری کنید یا این که طرحی دارید که نیاز به سرمایه گذاری داره
اگر برای شروع کارتون نیاز به حمایت دارید یا این که وسط مسیر متوجه مشکلات اساسی تو مدیریت و یا سیستم مالی خودتون شدید
اگر میخواید تو بازار بورس و فارکس فعالیت کنید یا حتی آموزش ببینید
ما کنار شما هستیم

اندیکاتور واگرایی Rsi

یک اندیکاتور واگرایی Rsi حرفه‌ای در این محصول وجود دارد و کمک می کند واگرایی هایی که در Rsi اتفاق می‌افتد را در کمترین زمان شناسایی کنید. اندیکاتور واگرایی Rsi با استراتژی نوسانگیری و کوتاه مدت طراحی شده است. این اندیکاتور کاربردی کمک می کند سرمایه گذاران بتوانند سهم هایی واگرایی در Rsi داشته اند را شناسایی نمایند.

اندیکاتور واگرایی Rsi حرفه ای موجود در این محصول با نام rsi-vagerayi-pro-indicator توسط اندیکاتور بورس برای بازار ایران طراحی شده است.

چند اندیکاتور واگرایی Rsi در این محصول وجود دارد؟

اندیکاتور واگرایی Rsi شامل 2 اندیکاتور می باشد و می بایست در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر5 قرار داده شود تا قابل استفاده باشد.

در این محصول دو اندیکاتور یکسان با استراتژی متفاوت قرار داده شده است. اندیکاتور 1 Rsi-vagerayi-pro-indicator- برای نوسانگیری و اندیکاتور Rsi-vagerayi-pro-indicator-2 برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت مناسب است.

نحوه استفاده از اندیکاتور واگرایی Rsi

استفاده از واگرایی در این اندیکاتورها به صورت خودکار انجام می شود. این اندیکاتور واگرایی در Rsi و نمودار را نشان می دهد و به سرعت می‌توان واگرایی در یک سهم بوسیله اندیکاتور Rsi را شناسایی کرد.

در اندیکاتور شما ره 1 خط Rsi با رنگ ارغوانی مشخص شده است. در اندیکاتور شما ره 2 خط Rsi با رنگ سفید مشخص شده است.

در تصویر زیر اندیکاتور شماره 1 برروی نماد بارگذاری شده است.

در تصویر زیر اندیکاتور شماره 2 بر روی نماد بارگذاری شده است.

آیا هر دو اندیکاتور بر روی یک نماد قابل اجرا می‌باشد؟

امکان بارگذاری هر دو اندیکاتور واگرایی Rsi در یک نماد مقدور می باشد ولی برای جلوگیری از تداخل رنگ ها بهتر است اندیکاتور شماره 1 و 2 به صورت جداگانه در نماد بارگزاری شود.

در تصویر زیر هر دو اندیکاتور شماره 1 و 2 بر روی یک نماد بارگذاری شده است.

چه اشخاصی می توانند از این اندیکاتورها استفاده کنند؟

کلیه سرمایه گذاران حرفه‌ای و مبتدی بازار بورس می توانند از اندیکاتور واگرایی Rsi استفاده کنند. همچنین با توجه به اینکه این اندیکاتور به صورت خودکار واگرایی در سهم های بازار بورس را نشان می دهد افراد مبتدی و کسانی که تاکنون با اندیکاتورها کار نکرده اند می‌توانند از اندیکاتور واگرایی Rsi به راحتی استفاده کنند.

اگر می خواهید اندیکاتور واگرایی Rsi به صورت خودکار برای هر نمادی که مد نظر شماست واگرایی را نشان دهد ابتدا باید نمادهای مورد نظر خود را بر روی نمودار بارگزاری نمایید و اندیکاتور واگرایی Rsi را بر روی نمادها قرار دهید.

شایان ذکر است بارگذاری نمادها در اندیکاتور فقط برای یکبار انجام می شود و با بستن و باز کردن نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر5 برای هر تعداد نمادی که اندیکاتور بر روی آنها بارگزاری شده واگرایی در نمادها قابل مشاهده هستند.

کسب سود با اندیکاتور واگرایی Rsi چگونه است؟

این محصول برای کسب سود نوسانگیری و کوتاه مدت طراحی شده است. اندیکاتور واگرایی Rsi این محصول برای نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت و میان مدت در بورس طراحی شده است. همانطور که قبلا گفته شد بهتر است از اندیکاتور واگرایی Rsi شماره 1 برای نوسانگیری و از اندیکاتور شماره 2 برای کسب سود کوتاه مدت و میان مدت استفاده شود.

توجه:

این محصول یک استراتژی قوی برای نوسانگیری و کسب سود کوتاه مدت و میان مدت در بازار بورس می‌باشد. برای کاهش ریسک پیشنهاد می کنیم سیگنال های خرید و فروش را با تکنیکال بررسی نمایید. توجه داشته باشید بازار بورس دارای ریسک بوده و مسئولیت هرگونه خرید و فروش بر عهده سرمایه گذاران می‌باشد.

آموزش اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV که نام اختصاری برگرفته از On Balance Volume فشار خرید و فروش را به عنوان یک شاخص تجمعی اندازه گیری می کند ، این اندیکاتور حجم را در روزهایی که روند در حالت صعودی است بالا برده و در روزهایی که کاهشی است کم می کند.

OBV توسط جو گرانویل توسعه داده شد و در سال 1963 در کتاب گرانویل کلید جدید سود بازار سهام معرفی شد. این یکی از اولین شاخص های اندازه گیری جریان مثبت و منفی بود. چارمیست ها می توانند برای پیش بینی حرکات قیمت به دنبال واگرایی بین OBV و قیمت باشند یا از OBV برای تأیید روند قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش فارکس دوره مجازی میباشد و شما برای دسترسی به تمامی جلسات این دوره میتوانید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

دانلود اندیکاتور OBV

اندیکاتور On Balance Volume که به اختصار از آن به اندیکاتور OBV یاد میکنیم یکی از اندیکاتورهای پیش فرض در متاتریدر نیست.

ما نسخه متاتریدر 4 این اندیکاتور فارکس را در این بخش برای شما قرار داده این که میتوانید از داخل کادر زیر آنرا دریافت کنید.

پس از دانلود فایل بصورت فشرده را از حالت فشرده خارج کنید و اندیکاتور را در پوشه اندیکاتور متاتریدر 4 خودتان کپی کنید.

در ادامه به آموزش کامل کار و تحلیل و سیگنال گیری با اندیکاتور OBV را به شما توضیح خواهیم داد.

در زیر به فرول محاسبات در این اندیکاتور خواهیم پرداخت که صرفا در جهت آشنایی شما با شیوه عملکرد این اندیکاتور فارکس است.

اما شما در نهایت با استفاده از این اندیکاتور خواهید توانست بدون اینکه زمان زیادی را صرف محاسبات کنید تمامی محاسبات را بر روی چارت خود مانند تصویر زیر داشته باشید.

محاسبات اندیکاتور OBV

خط On Balance Volume (OBV) به سادگی یک کلیت ملموس در حال اجرا از حجم مثبت و منفی است.

حجم یک دوره زمانی هنگامی مثبت است که بسته شدن کندل بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد .

وقتی که بسته شدن کندل آن بازه زمانی زیر بسته شدن کندل قبلی باشد منفی خواهد بود.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی + میزان فعلی

اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت بسته قبلی است:
OBV فعلی = OBV قبلی – حجم فعلی

اگر قیمت های پایانی برابر با قیمت بسته شده قبلی باشد:
OBV فعلی = OBV قبلی (بدون تغییر)

در تصویر زیر میتوانید این محاسبات را بصورت تصویری مشاهده کنید.

در این مثال از داده های جدول بالا از Wal-Mart (WMT) استفاده شده است.

ارقام حجم گرد شدند و در 1000 نشان داده شده اند. به عبارت دیگر ، 8،200 واقعاً برابر با 8،200،000 یا 8،2 میلیون سهم است.

ابتدا باید مشخص کنیم که وال مارت بسته است (1+) یا پایین است (-1).

این عدد اکنون به عنوان ضریب حجم برای محاسبه حجم مثبت یا منفی استفاده می شود.

آخرین ستون (OBV) مجموع در حال اجرا را برای حجم مثبت / منفی تشکیل می دهد.

از آنجا که OBV باید از جایی شروع شود ، مقدار اول (8200) به سادگی برابر با حجم مثبت / منفی دوره اول است.

نمودار زیر وال مارت را با حجم و OBV نشان می دهد.

تفسر و توضیح اندیکاتور OBV

گرانویل مطرح کننده این تئوری که منجر به خلق این اندیکاتور فارکس شد حجم را مقدم بر قیمت میدانست.

بر اساس ساختار و شیوه کاری اندیکاتور OBV پس از پایان معاملات در هر روز یا هر بازه زمانی در نمودار شما بعنوان مثال در نمودار روزانه که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت ها بالاتر یا پایین تر و گاها برابر با حجم معاملات در روز گذشته خود خواهند بود.

اگر قیمت در روز مورد نظر (( روز جاری قبل )) بالاتر از روز قبل تر بسته شود حجم معاملات عدد مثبتی را به حجم معاملات روز قبل اضافه خواهد کرد.

برعکس اگر حجم معاملات عددی منفی باشد از حجم معاملات در روز گذشته کاسته خواهد شد.

در روزهایی هم که هیچ تغییری نداشته باشد حجم معاملات هم ثابت خواهند ماند و هیچ تغییری نخواهند داشت.

پس وقتی میگوییم اندیکاتور OBV از حجم معاملات تعادلی استفاده میکند به این معنی است که جمع کل اعداد حجم معاملات منفی و مثبت را محاسبه میکند.

در تصویر های بالا مشاهده میکنید که اندیکاتور OBV دارای یک خط برای نمایش محاسبا خود میباشد.

اگر جهت این خط در حالت صعودی باشد به این معنی خواهد بود که حجم معاملات در روزهای مورد نظر افزایش داشته است.

و اگر جهت این خط نزولی باشد طبیعتتا نتیجه به معنی کاهش حجم معاملات خواهد بود.

یک تحلیل گر بازار های مالی مانند فارکس و یک تکنیکالیست با استفاده از این اندیکاتور قادر خواهد بود تا جهت قیمت و حجم معاملات را تشخیص دهد.

یعنی شما اگر همزمان هم اندیکاتور مک دی (( ولوم )) و هم اندیکاتور OBV را بر روی چارت خود داشته باشید به سادگی قادر به تایید گرفتن خواهید بود.

زمانی که هر دو باهم صعودی باشند روند صعودی همچنان پایدار است و زمانی که هر دو نزولی باشند روند نزولی پایدار خواهد بود.

حال تصور کنید که دو اندیکاتور بر خلاف هم حرکت کنند طبیعتا ما شاهد یک واگرایی خواهیم بود که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

خط موجود در اندیکاتور OBV زمانی افزایشی خواهد بود که حجم معاملات در آن روز یا آن بازه زمانی افزایش یافته باشد.

افزایش یا کاهش نشان دهنده فشار مثبت یا فشار منفی در بازار است که در نهایت قادر است روند و جریان حاکم بر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد.

گرانویل در تحقیقات خود به وضوح اشاره کرده است که آنچه شما در محاسبات OBV (( اندیکاتور OBV )) مشاهده میکند غالبا قبل از حرکت قیمت و بازار محاسبه شده است.

ببینید مقدار مطلق در اندیکاتور OBV به هیچ وجه ملاک نخواهد بود یک تحلیل گر تکنیکال و یک چارتیست باید با تکیه بر ویژگی های اندیکاتور واگرایی خط OBV تمرکز داشته باشد.

شما کافی است که در مرحله اول روند را برای OBV تعریف کنید.

دوم بررسی کنید که این روند با روند بلند تر همراه است یا خیر

سوم به دنبال سطوح حمایت و مقاوت در چارت باشید و آنها را مشخص کنید.

در ادامه شما با شکسته شدن روند یا سطوح حمایت و مقاومت و تغییر مسیر اندیکاتور OBV به سادگی میتوانید یک سیگنال ورود خوب را پیدا کنید.

پس چه به دنبال معامله در جهت روند هستید و چه بر اساس حمایت و مقاومت میخواهید معاملات خود را انجام دهید حتما باید به بسته شدن کندل و قیمت توجه داشته باشید.

واگرایی با اندیکاتور OBV

برای پیش بینی تغییر روند می توان از سیگنال های واگرایی صعودی و نزولی استفاده کرد.

این سیگنالها واقعاً بر اساس این تئوری هستند که حجم بر قیمتها مقدم است.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که OBV بالاتر می رود یا پایین ترین سطح را تشکیل می دهد حتی وقتی قیمت ها پایین می آیند.

یک واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که خط در اندیکاتور OBV به سمت پایین حرکت کند یا به پایین ترین حد خود برسد یا حتی با افزایش قیمت.

واگرایی بین OBV و قیمت به چارتیست ها هشدار میدهد که ممکن است تغییر قیمت ایجاد شود.

نمودار استارباکس (SBUX) یک واگرایی سرسخت را نشان می دهد که در ماه جولای تشکیل شده است.

در نمودار قیمت ، SBUX به پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن رسید و در اوایل ماه ژوئیه نیز تا پایین ترین حد پایین آمد.

از طرف دیگر ، OBV بالاتر از پایین ترین سطح خود در ماه ژوئن قرار گرفت و یک واگرایی صعودی را تشکیل داد.

SBUX یک هفته بعد مقاومت را شکست و برای افزایش 30+ درصدی بالای 20 در بازار ادامه یافت.

نمودار دوم نشان می دهد که OBV در حالی که Texas Instruments (TXN) در محدوده ای معامله می شود ،روند افزایشی دارد و بالاتر می رود.

افزایش OBV در طی یک دوره از معاملات نشان دهنده افزابش حجم نیز در حال صعودی شدن است .

واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی یک نوع نا همگونی در حرکت قیمت و اندیکاتور می باشد، واگرایی بخش مهمی در مباحث تحلیل تکنیکال می باشد که می توانید در تحلیل های خود اضافه نمایید تا نتایج بهتری بگیرید. در این مقاله واگرایی و انواع آن بصورت کامل شرح داده شده است.

واگرایی چیست؟

واگرایی به حرکت کردن قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر گفته می شود.

برای مثال، یعنی زمانی که قیمت در جهت صعودی حرکت می کند اما اندیکاتور در خلاف جهت آن یعنی حرکت نزولی دارد. به این معنی که قیمت توانسته سقف های (یا کف های) جدیدی بزند، اما اندیکاتور نتوانسته سقف ها (و یا کف های) جدیدی بزند.

مطالب آموزشی دیگر: آموزش فارکس

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال:

واگرایی ها به سه دسته تقسیم می شوند،

1. واگرایی زمانی
2. واگرایی مخفی
3. واگرایی معمولی

(در نظر داشته باشید که واگرایی مخفی و معمولی از مهم ترین بخش های این مبحث می باشند.)

واگرایی نشان از تضعیف شدن معاملات و امکان بازگشت قوی آن می باشد، این ویژگی یکی از مهم ترین تحلیل های تکنیکال برای سیگنال ورود و سیگنال خروج از سهام ها و ارزهای دیجیتال می باشد.

با دانستن کامل این مطلب درصد موفقیت در ترید یا معاملات قوی می شود.

واگرایی زمانی TD

در واگرایی قیمت، بین حرکت قیمت و اندیکاتور تضاد بوجود می آید، اما در واگرایی زمانی، میان قیمت و زمان اختلاف حرکت بوجود می آید.

در این مدل از واگرایی، اصطلاحا قیمت در حرکت اصلاحی خود نسبت به حرکت قبلی ضعیف و ناتوان شده و نتوانسته سقف یا کف جدید بزند.

حال واگرایی زمانی به 2 دسته تقسیم می شود:

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد کندل های حرکت قبلی هستند. این شرایط نشان دهنده ضعیف شدن معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این شرایط، می بایست دنبال قیمت و یا الگویی مناسب برای معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند(STD): در این واگرایی تعداد کندل های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد کندل های حرکت قبلی می باشند، اما میزان اصلاح زمانی نسبت به اصلاح قیمتی بیشتر می باشد. به عبارت ساده، معامله گران در اصلاح قیمتی، در یک مدت زمان بیشتر می توانند مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبل خود بروند.

واگرایی مخفی (HD):اندیکاتور واگرایی

در واگرایی مخفی یا Hidden Divergenceنمودار قیمت با اندیکاتور حرکت مخالف دارد. این واگرایی معمولا در انتهای حرکات اصلاحی روندها اتفاق می افتد که نشان دهنده ی بازگشت قیمت، ادامه روند و همچنین معاملات در کانال خود می باشد.

واگرایی مخفی دو نوع است مثبت ومخفی:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی مثبت(HD+):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی در یک کانال صعودی رخ می دهد که میان 2 کف پیش می آید که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول می باشد اما در قیمت کف دوم همیشه بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی مخفی مثبت، نشان از ضعیف شدن فشار فروشندگان و بازگشت مجدد خریداران در کانال صعودی می باشد.

واگرایی مخفی منفی(HD-):

این واگرایی در پایان حرکت اصلاحی در یک کانال نزولی رخ می دهد. یعنی سقف دوم در اندیکاتور همیشه بالاتر از سقف اول می باشد ولی در قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی مخفی منفی، نشان از ضعیف شدن خریداران و بازگشت مجدد فروشندگان در کانال نزولی می باشد.

واگرایی معمولی(RD):

در واگرایی معمولی یا Regular Divergence، حرکت اندیکاتور متضاد با حرکت اندیکاتور واگرایی نمودار قیمت می باشد که در پایان روند پیش می آید که نشان دهنده ی بازگشت قیمت است.

این واگرایی نیز به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شود:

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

این واگرایی در پایان روند نزولی، میان دو کف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت، کف دوم پایین تر از کف اول است ولی در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول می باشد.

واگرایی معمولی مثبت، نشان دهنده ی تضعیف شدن فروشندگان و بازگشت قوی خریداران می باشد.

واگرایی معمولی منفی(RD-):

این واگرایی در پایان روند صعودی و میان دو سقف اتفاق می افتد. همیشه در نمودار قیمت سقف دوم بالاتر از سقف اول، ولی در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول می باشد.

واگرایی معمولی منفی، نشان دهنده ی تضعیف شدن خریداران و بازگشت پر قدرت فروشندگان می باشد.