فشار در باند بولینگر

بعد از شروع رالی، قیمت در تلاش است تا پایین ترین قیمت اخیر را بازآزمایی کند که برای آزمایش میزان قدرت فشار خرید می باشد و در پایین ترین سطح قرار گرفته است. بسیاری از تکنسین های باند بولینگر برای بازبینی قیمت، داخل باند پایین را بررسی می کنند. این نشان می دهد که فشار پایین در سهام کاهش یافته و نقش از فروشندگان به خریداران تغییر یافته است. همچنین بایستی به حجم توجه شود؛ علاوه بر این بایستی به محو شدن سریع و خودکار آن توجه کنید. در زیر مثالی از کف دوقلو که خارج از باند پایینی بولینگر قرار دارد و یک رالی خودکار را به وجود آورده است. موضوع مورد بحث مربوط به سهام FSLR در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ می باشد. سهام با کاهش ۴۰ درصدی با آخرین میزان نوسانات مواجه شد. کندل استیک، خارج از باند در حال فشار در باند بولینگر مبارزه می باشد. در طی دو روز آینده منجر به رالی شدید ۱۲% شد.

باند بولینگر چیست؟ بهترین تنظیمات + استراتژی‌های معاملاتی

باند بولینگر (Bollinger Band)، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یک اندیکاتور روندنما است.

Bollinger Band، به معنای انحراف معیار یا واریانس است و توسط جان بولینگر (John Bollinger)، تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای، در دهه ۱۹۸۰ میلادی، ارائه شد.

باندهای بولینگر، نوسانات بازار را اندازه می‌گیرند و شرایطی را که در آن بازار در وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید قرار دارد، شناسایی می‌کنند. می‌توانیم بگوییم که باندهای بولینگر، مانند خطوط حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.

چگونه از باند بولینگر استفاده کنیم؟

• باندهای بولینگر، می‌توانند برای تعیین چگونگی روند صعودی یک دارایی استفاده شوند.

همچنین نقاطی را که روند تغییر می‌کند یا قدرت خود را از دست می‌دهد، به ما نشان می‌دهد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به‌طور منظم به باند بالایی برخورد می‌کند. زمانی که قیمت به باند بالایی برخورد می‌کند، نشان می‌دهد که قیمت از این باند هم بالاتر می‌رود و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت برای تصمیمات خرید خود، استفاده کنند.

• باندهای بولینگر می‌توانند برای تعیین قدرت ریزش قیمت یک دارایی، استفاده شوند.

همچنین می‌توانند زمانی را که به‌طور بالقوه قیمت در آستانه تغییر روند قرار دارد، نشان دهند. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که فروش دارایی، قدرت زیادی دارد. اما اگر قیمت در باند پایینی حرکت کند یا از برخورد به آن ناکام بماند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی، درحال از دست دادن قدرت خود است.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

پس از افزودن بولینگر باند، در قسمت تنظیمات، با ۳ قسمت روبه‌رو می‌شویم:

1. تناوب (Period)
2. انحرافات (Deviations)
3. اعمال به (Apply to)

۱٫ تناوب

تناوب، به تعداد میله‌ها یا کندل‌هایی که اندیکاتور باند بولینگر از آن‌ها میانگین می‌گیرد، گفته می‌شود.

در اکثر برنامه‌های معاملاتی، تناوب روی ۲۰ قرار می‌گیرد. این دوره تناوب، برای اکثر معامله‌گران، خوب عمل می‌کند. اما شما می‌توانید پس از این که در استفاده از باند بولینگر تجربه کسب کردید، دوره‌های تناوب متفاوتی را امتحان کنید تا به ساختار موردنظر خود دست یابید. در بازار فارکس، می‌توانیم تناوب را روی ۴۰ هم قرار دهیم.

جان بولینگر، یک تناوب بهینه و مناسب را بین ۲۰ تا ۲۱ پیشنهاد کرده است. او هشدار داده که تناوب‌های کمتر از ۱۰، نتایج خوبی را ارائه نمی‌دهند.

۲٫ انحرافات

با قراردادن اعداد مختلف در قسمت انحرافات، مقدار خروجی نمودار قیمت (یا کندل‌ها) از خطوط سقف یا کف باند بولینگر هم تغییر می‌کند.

با کاهش مقدار عدد در بخش انحرافات، کندل‌ها، بیشتر از خطوط باند بولینگر خارج می‌شوند.

باندهای بالایی و پایینی هم به‌طور پیش‌فرض، با ۲ انحراف معیار از میانگین متحرک، حرکت می‌کنند.

۳٫ اعمال به

در این قسمت، با انتخاب یکی از گزینه‌ها، به باند بولینگر می‌گوییم، که داده‌های خود را از کدام بخش قیمت در بازار، دریافت کند.

برای مثال با انتخاب گزینه Close، باند بولینگر از داده‌های قیمت بسته‌شدن برای میانگین گرفتن، استفاده می‌کند.

پیشنهاد می‌شود در این بخش، گزینه Typical Price را انتخاب کنیم. با این روش، بولینگر باند برای میانگین گرفتن، از همه قسمت‌های یک کندل، استفاده می‌کند.

بهترین تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

بهترین تنظیمات برای باند بولینگر، به شرح زیر است:

• معاملات کوتاه‌مدت: تناوب ۱۰ و انحراف معیار ۱٫۵
• معاملات میان‌مدت: تناوب ۲۰ و انحراف معیار ۲
• معاملات درازمدت: تناوب ۵۰ و انحراف معیار ۵٫۵

همچنین شما می‌توانید از اعداد دیگری هم استفاده کنید؛ تا به عددی که برای نوع معاملات شما و بازار معاملاتی موردنظر شما مناسب است، دست یابید.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

مفهوم فشار در باند بولینگر

زمانی که باندها به یکدیگر نزدیک می‌شوند، خط میانگین متحرک، جمع می‌شود؛ که به آن فشار یا Squeeze می‌گوییم.

فشار، مفهوم مرکزی در Bollinger Bands است و موقعیتی را نشان می‌دهد که نوسان کم شده است و معامله‌گران به آن به عنوان نشانه خوبی برای فرصت‌های معاملاتی، نگاه می‌کنند.

با کاهش نوسانات و تغییرات کمتر در قیمت، فشار در باند بولینگر باندها به هم نزدیک می‌شوند. هرچه‌قدر باندها فاصله کمتری داشته باشند، نوسان کمتر است.

• زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، بیش‌فروش وجود دارد و تعداد فروشندگان بیشتر است. در این موقعیت، عرضه بر تقاضا، پیشی می‌گیرد.
• زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، بیش‌خرید وجود دارد و تعداد خریداران بیشتر است. در این موقعیت، تقاضا بر عرضه، پیشی می‌گیرد.

زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

• اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند پایینی حرکت کنند، روند نزولی شروع می‌شود.
• اگر کندل‌ها یا میله‌ها به سمت باند بالایی حرکت کنند، روند صعودی شروع می‌شود.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، پس از این که باندها به یکدیگر نزدیک شدند، بعد فشار در باند بولینگر از آن یک صعود بسیار شارپ رخ داده است.

• نزدیک‌شدن باندها به‌یکدیگر، به ما هشدار شروع روند جدید را می‌دهد.
• افزایش چشمگیر در فاصله بین باندها، می‌تواند به ما پایان یک روند را نشان دهد.

استراتژی معامله با باند بولینگر

در هر یک از روندهای صعودی یا نزولی، باید استراتژی مخصوص به آن را داشته باشیم. در زیر، با این استراتژی‌ها آشنا می‌شویم.

معامله با بولینگر باند در روند صعودی

بیشتر تحلیلگران تکنیکال می‌خواهند از روندهای صعودی قوی، سود کسب کنند؛ پیش از آن که روند معکوس شود.

• اگر یک روند صعودی قوی باشد، قیمت به طور مرتب، به باند بالایی برخورد می‌کند.
• زمانی که قیمت در روند صعودی، از ساخت یک قله جدید بالاتر از قله قبلی ناتوان بود، معامله‌گران تمایل دارند که سهام یا ارز خود را بفروشند. به این دلیل که نشانه‌ای از کاهش قدرت روند است و آن‌ها هم می‌خواهند از کاهش میزان سود خود، جلوگیری کنند.

معامله‌گران رفتار روند صعودی را مشاهده می‌کنند، تا قدرت یا ضعف در روند را ببینند و زمانی را که روند معکوس می‌شود، آن را تشخیص دهند.

معامله با بولینگر باند در روند نزولی

از Bollinger Bands، می‌توانیم برای تعیین قدرت روند نزولی استفاده کنیم و تشخیص دهیم که چه‌زمانی، روند نزولی، معکوس می‌شود.

• در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان می‌دهد که میزان فروش، همچنان بالاست.

زمانی که قیمت زیر خط میانگین متحرک حرکت می‌کند و سپس به باند پایینی نزدیک می‌شود، روند نزولی بسیار قوی است. در یک روند نزولی قوی، قیمت نباید به باند بالایی نزدیک شود و اگر این اتفاق رخ دهد، نشانه‌ای از تغییر روند یا کاهش قدرت روند است.

• زمانی که قیمت از برخورد یا نزدیک‌شدن به باند پایینی عاجز فشار در باند بولینگر شود، می‌تواند هشداری برای کاهش قدرت روند نزولی باشد.

بسیاری از معامله‌گران، از معامله در روند نزولی، خودداری می‌کنند. آن‌ها زمانی که روند شروع به تغییر می‌کند، به دنبال فرصتی برای خرید و ورود به بازار هستند. روند نزولی، ممکن است برای مدتی کوتاه، برای مثال چند دقیقه تا چند ساعت، یا مدت طولانی، مثل چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد.

سرمایه‌گذاران باید هر نشانه‌ای از تغییر روند را در فشار در باند بولینگر اولین فرصت شناسایی کنند. اگر باندهایی پایینی روند نزولی ثابتی را نشان دهند، باید آگاه باشیم تا از ورود به معامله‌ی خرید، اجتناب کنیم.

شما می‌توانید در دوره تحلیل تکینکال پیشرفته: اندیکاتورها، روش معامله با اندیکاتور باند بولینگر را یاد بگیرید.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

استراتژی باند بولینگر و RSI

برخی از تحلیلگران تکنیکال، در استراتژی معاملاتی خود با اندیکاتور بولینگر باند، از اندیکاتورهای دیگری همچون RSI هم استفاده می‌کنند. Bollinger Bands در ترکیب با اندیکاتور RSI، به تایید قدرت نسبی روند، کمک می‌کند.

• اگر قیمت در بولینگر باند به باند بالایی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال فروش داده شده است.
• اگر RSI هم روند صعودی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال خرید صادر شده است.
• اگر قیمت در باند بولینگر به باند پایینی برخورد کند اما RSI برعکس آن را نشان دهد و آن را تایید نکند، یعنی واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال خرید داده شده است.
• اگر RSI هم روند نزولی را نشان دهد، یعنی واگرایی وجود نداشته باشد، سیگنال فروش صادر شده است.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده، M-Top، شبیه به الگوی دوقله است؛ با این تفاوت که هر دو قله، برابر نیستند. قله اول، می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از قله دوم، قرار بگیرد.

در این الگو، زمانی که قیمت، یک قله جدید می‌سازد، ما به دنبال نشانه‌های عدم تایید هستیم.

اجازه دهید مراحل تشکیل این الگو را توضیح دهیم.

فرایند عدم تایید، در ۳ مرحله رخ می‌دهد:

1. در مرحله اول، قیمت واکنش بیش از حدی نشان می‌دهد و از باند بالایی، مقداری فاصله می‌گیرد.
2. در مرحله دوم، قیمت به خط میانی، پولبک می‌زند (مانند یک خط حمایت عمل می‌کند).
3. در مرحله سوم، قله‌ای که تشکیل می‌شود، نمی‌تواند از باند بالایی خارج شود.

این اتفاق، یک نشانه هشدار است. ناتوانی قله دوم در عبور از باند بالایی، شروع یک روند نزولی را هشدار می‌دهد. تایید نهایی، با شکست خط حمایت (پولبک به خط میانی) انجام می‌شود.

در الگوی W-Top، دره دوم پایین‌تر از دره اول قرار دارد؛ اما بالاتر از باند پایینی حرکت می‌کند.

1. ابتدا، قیمت به باند پایینی، واکنش نشان می‌دهد. این دره، معمولا، نه همیشه، پایین‌تر از باند پایینی قرار می‌گیرد.
2. دوم، قیمت به باند میانی، جهش می‌کند و به آن پولبک می‌زند (خط مقاومت).
3. سوم، قیمت دره جدیدی را تشکیل می‌هد؛ اما از باند پایینی، عبور نمی‌کند. توانایی قیمت در حفظ خود بالاتر از باند پایینی، نشان می‌دهد که ریزش اخیر، قدرت کمتری داشته است.
4. چهارم، قیمت با عبور از خط مقاومت و شکست آن، روند صعودی خود را آغاز می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم در مقاله زیر، با الگوهای تحلیل تکنیکال، از مقدماتی تا پیشرفته، آشنا شوید.

الگوها در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی بولینگر باند

• قیمت‌ها، تمایل دارند که در میان باندها حرکت کنند؛ یعنی قیمت به یک باند برخورد کرده و سپس به سمت باند دیگر می‌رود. برای مثال قیمت به باند پایینی برخورده کرده و از میانگین متحرک عبور می‌کند. هدف ما برای کسب سود، برخورد قیمت به باند بالایی می‌شود.
• در روندهای قوی، قیمت ممکن است از باندها خارج شود و مدتی در آن‌جا باقی بماند. درحالی که اگر قیمت به سرعت از باند خارج شده و سریع به آن بازگردد، نمی‌توانیم روند را قوی بدانیم.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

۳ محدودیت اندیکاتور باند بولینگر

1. اندیکاتور باند بولینگر، یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. این اندیکاتور فقط به معامله‌گران، اطلاعاتی درباره نوسانات قیمت نشان می‌دهد.
2. یکی از محدودیت‌های Bollinger Bands، این است که این اندیکاتور، واکنشی است و پیش‌گویی نمی‌کند و باندها به تغییرات در حرکت‌های قیمت، واکنش نشان می‌دهند. بولینگر باند، مانند اکثر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تاخیری است. به این دلیل که این اندیکاتور، براساس یک مووینگ اوربج ساده عمل می‌کند؛ که از چند کندل یا میله در قیمت، میانگین می‌گیرد. اگرچه معامله‌گران ممکن است از باندها برای اندازه‌گیری روند استفاده کنند، این ابزار، نمی‌تواند تنها ابزار برای پیش‌بینی قیمت استفاده شود. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار این اندیکاتور، از دو یا سه اندیکاتور غیروابسته دیگر، مانند مکدی و RSI که سیگنال‌های مستقیم بازار را ارائه می‌کنند، استفاده شود.
3. تنظیمات استاندارد بولینگر باند، برای همه‌ی معامله‌گران کاربردی نیست. به همین دلیل، بهتر است تنظیمات مختلف را امتحان کنیم؛ تا به فرمولی که برای نوع بازار معاملاتی ما مناسب است، دست پیدا کنیم. اثربخشی تنظیمات Bollinger Bands، ممکن است از یک بازار معاملاتی به بازار دیگر، متفاوت باشد.

برای آشنایی با اندیکاتور مکدی، مقاله زیر را بخوانید.

اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟

جمع بندی

• بولینگر باند، شامل باندهای بالایی و پایینی و یک میانگین متحرک ساده است که براساس انحراف معیار، با تغییرات قیمت، از هم فاصله می‌گیرند یا به‌هم نزدیک می‌شوند.
• باندها برای تحلیل قدرت روند و تشخیص تغییر در روند، کاربردی هستند.
• این اندیکاتور، پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه براساس اطلاعات تاریخی، به تغییرات قیمت، واکنش نشان می‌دهد.
• بولینگر باند، مانند سایر اندیکاتورها، زمانی بهترین کاربرد را دارند که در ترکیب با سایر اندیکاتورها، تحلیل قیمت و مدیریت ریسک، به عنوان بخشی از یک برنامه کلی معاملاتی، استفاده شوند. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند که در کنار این اندیکاتور، از اندیکاتور مکدی یا RSI هم استفاده شود.

نویسندگان: پری‌ناز کپورچیان – مرتضی علی‌یاری

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری اندیکاتور باند بولینگر

پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور باند بولینگر، دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته: اندیکاتورها را مشاهده کنید. در دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته، علاوه بر باند بولینگر، با اندیکاتورهای قدرت‌مند دیگری هم آشنا می‌شوید.

در این دوره که توسط آقای مرتضی علی‌یاری از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی تدریس می‌شود، شما با مثال‌های واقعی از دنیای بورس و فارکس، چگونگی معامله با اندیکاتور فشار در باند بولینگر فشار در باند بولینگر بولینگر باند را یاد می‌گیرید.

استراتژی معامله بر اساس باندهای بولینگر

در مطلب پیشین با باندهای بولینگر و اجزای مختلف آن آشنا شدیم. همانطور که دیدیم Bollinger Band اندیکاتوری روندنما است و کار آن‌ها اندازه‌گیری نوسان‌های بازار است. ضمن اینکه باندهای بولینگر به شناسایی شرایطی که در آن بازار در وضعیت پیش فروش یا پیش خرید قرار دارد کمک می‌کند. در این مطلب قصد داریم در مورد استراتژی معامله بر اساس باندهای بولینگر صحبت کنیم.

بازگشت بولینگر چیست؟

اگر به الگوی باندهای بولینگر دقت کنید، متوجه خواهید شد که قیمت همیشه تمایل به بازگشت به وسط باندها را دارد. دلیل چنین اتفاقی هم این است که باندهای بولینگر همچون سطوح مقاومت و حمایت پویا هستند. هر قدر مدت زمانی که در آن باند باشید بیشتر باشد، آن گروه قوی‌تر می‌شود.

بیشتر تریدرها سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که با بازگشت یا پرش بولینگر کار می‌کنند. عملکرد این سیستم‌ها زمانی که بازار رنج است و روند مشخصی ندارد، بهتر خواهد بود.

سعی کنید تا از معامله بر روی باندها در زمانی که باز و منبسط می‌شوند بپرهیزید چرا که این شرایط به این معنی است که قیمت در محدوده خاصی قرار نگرفته و تنها در یک روند حرکت می‌کند. و برعکس، زمانی که باندها پایدار هستند یا بسته‌تر می‌شوند، می‌توانید از موقعیت‌های معاملاتی خوبی استفاده کنید.

فشار در باندهای بولینگر به چه معنا است؟

هنگامی که باندها به هم نزدیک می‌شوند، باند میانی یا همان میانگین متحرک جمع شده و به آن فشار وارد می‌شود. فشار (Squeeze) در باندهای بولینگر به معنی کاهش نوسان‌ها است و این شرایط از نگاه معامله‌گرها فرصت خوبی برای معامله است.

زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود به این معنی است که میزان عرضه بیشتر از تقاضا است و زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، تقاضا از فروش بیشتر است.

وقتی که نوسان کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، باید انتظار یک روند شارپ و هیجانی باشیم که این تغییر روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. در صورتی که کندل‌ها به سمت باند پایینی حرکت کنند، شاهد شروع روند نزولی را خواهیم بود و بالعکس در صورتی که کندل‌ها به سمت باند بالایی پیش روند، روندی صعودی را در پیش خواهیم داشت.

در نتیجه فشرده شدن باندها هشدار می‌دهد که روندی جدیدی در پیش خواهد بود و افزایش فاصله بین باندها می‌توان به معنی پایان یک روند باشد.

چطور بر اساس باند بولینگر معامله کنیم؟

با توجه به اینکه روند صعودی است یا نزولی باید استراتژی مخصوصی برای معامله اتخاذ خواهد کرد.

زمانی که روند صعودی است، بیشتر تحلیل‌گرها در این تقلا می‌افتد تا پیش از معکوس شدن روند، از آن روند صعودی قوی سود به دست بیاورند. زمانی هم شاهد روند صعودی قوی هستیم که قمیت مدام به باند بالایی برخورد می‌کند. وقتی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و از ایجاد قله‌ای بالاتر از قله‌ی قبلی ناتوان است، تریدرها تمایل به فروش دارند چرا که این اتفاق نشان دهنده‌ی کاهش قدرت روند است و فروش در این نقطه از کاهش میزان سود جلوگیری می‌کند.

باندهای بولینگر برای تعیین قدرت روند نزولی و تشخیص احتمال معکوس شدن آن نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی روند نزولی قوی است، قیمت در امتداد باند پایینی حرکت می‌کند و نشان از فروش بالا دارد. اگر قیمت در پایین خط میانی حرکت کند و به باند پایینی نزدیک شود، شاهد روند نزولی قوی‌ای هستیم. در روندهای نزولی اگر قیمت به باند بالایی نزدیک شود به این معنی است که قدرت روند کم خواهد شد یا قرار است تغییر روندی رخ دهد.

بیشتر معامله گرها از معامله در روند نزولی اجتناب می‌کنند و زمانی که روند شروع به تغییر می‌کند، در جستجوی فرصتی برای خرید و ورود به بازار هستند. روندهای نزولی ممکن است چند دقیقه یا چند ساعت یا حتی چندین ماه طول بکشند. در نتیجه سرمایه‌گذارها باید از اولین نشانه‌های تغییر، روند را دنبال کنند. در صورتی که باندهای پایینی روند نزولی ثابتی را نشان می‌دهند، از باز کردن معامله خرید بپرهیزید.

فراموش نکنید که قیمت‌ها تمایل به حرکت در میان باندها دارند. به این معنی قیمت به باندی برخورد می‌کند و بعد از آن به سمت باند دیگری می‌رود. مثلاً این حالت را تصور کنید که قیمت به باند پایینی برخورد می‌کند و سپس از میانگین متحرک رد می‌شود. به منظور کسب سود از این شرایط، هدف باید برخورد قیمت به باند بالایی باشد.

در روندهای قوی این احتمال وجود دارد که قیمت از باندها خارج شده و برای مدتی هم آنجا بماند. ولی اگر قیمت به سرعت از باند خارج شود و به سرعت هم به باند برگردد، نمی‌توان گفت که این روند روندی قوی است.

باند بولینگر و شاخص نسبی قدرت

بعضی از تریدرها همراه با باندهای بولینگر از اندیکاتورهای دیگری همچون RSI (شاخص نسبی قدرت) استفاده می‌کنند. کاربرد باندهای بولینگر و RSI به قدرت نسبی روند کمک می‌کند.

در صورتی که قیمت با فشار در باند بولینگر باند بالایی برخورد کند ولی شاخص RSI آن را تأیید نکند و به عبارتی عکس آن را نشان دهد، با یک سیگنال فروش روبرو هستید. ولی اگر RSI هم روند صعودی را نشان دهد، با سیگنال خرید مواجه هستیم.

در صورتی که باند بولینگر به بایند پایینی برخورد کند ولی RSI آن را تأیید نکند و واگرایی وجود داشته باشد، سیگنال خرید داده شده است. و اگر RSI هم روند نزولی را تأیید کند و واگرایی در کار نباشد، سیگنال صادر شده، سیگنال فروش است.

آیا اندیکاتور باند بولینگر به تنهایی کافی است؟

این اندیکاتور سیستم معاملاتی مستقلی نیست و تنها نوسان‌های قمیتی را به شما می‌دهد. در واقع اندیکاتور باند بولینگر اندیکاتوری واکنشی است و قدرت پیش‌بینی ندارد. علاوه بر این، این اندیکاتور تأخیری است چرا که تنها بر اساس یک میانگین متحرک ساده عمل می‌کند که این شاخص هم از چند میله یا فشار در باند بولینگر کندل میانگین می‌گیرد. همین موضوع از محدودیت‌های اندیکاتور باند بولینگر به حساب می‌آید.

از باندهای بولینگر می‌توان برای شناسایی و اندازه‌گیری روند بهره بود ولی نمی‌توان تنها با تکیه بر این اندیکاتور به تحلیل دقیقی دست یافت و لازم است که با اندیکتورهای دیگر ترکیب شود.

علاوه بر این، تنظیمات استاندار اندیکاتور باند بولینگر در سیستم‎‌های معاملاتی برای همه‌ی معامله‌گرها مناسب نیست. به همین خاطر لازم است که تنظیمات مختلف را تست کرده تا به فرمول مناسبی برای بازار معاملاتی خود دست پیدا کنید.

همانطور که در طول مطلب اشاره شد، Bollinger Bands برای پیش‌بینی قیمت نیستند بلکه با توجه به اطلاعات قبلی به تغییرهای قیمت واکنش نشان می‌دهند. همچون دیگر اندیکاتورها، بهترین بازدهی را از این اندیکاتور زمانی به دست می‌آورید که از آن به همراه دیگر اندیکاتورها استفاده کنید. طبق توصیه جان بولینگر، مخترع این اندیکاتور، پیشنهاد می‌شود از باندهای بولینگر در کنار اندیکاتور مکدی (MACD) و RSI استفاده کنید.

باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال

ساعد نیوز: جان بولینگر، خالق اندیکاتور بولینگرجان بولینگر (John Bollinger) متولد سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده، کارشناس بازارهای مالی، تحلیلگر تکنیکال و خالق اندیکاتور باندهای بولینگر است. کتاب او با نام “بولینگر و باندهای بولینگر” در سال ۲۰۰۱ چاپ و به ۱۱ زبان مختلف دنیا ترجمه شده است.

به طور کلی باندهای بولینگر را می توان زیرمجموعه ای از میانگین های متحرک دانست. همان طور که احتمالا می دانید میانگین متحرک به معنای میانگینی از داده های اصلی (معمولا قیمت آخرین معامله در یک کندل) است که به صورت یک نمودار رسم می شود. مثلا اگر میانگین متحرک ۵۰ روزه مدِّ نظر باشد، هر نقطه از نمودار، بیانگر میانگین قیمت آخرین معامله ۵۰ روز گذشته آن نقطه می باشد. (توضیحات جامع در مورد میانگین های متحرک و نحوه استفاده از آن ها در کلوپ میلیونرها ارائه شده است.)

در واقع میانگین های متحرک از جمله باندهای بولینگر، ابزاری برای تعقیب روند هستند. از این ابزار نمی توان برای جلو زدن از بازار و پیش بینی قیمت ها استفاده کرد، بلکه این ابزار قیمت ها را تعقیب کرده و شروع یک روند را به ما اطلاع می دهند. پس به طور کلی میانگین های متحرک (از جمله باندهای بولینگر) در گروه اندیکاتورهای تأخیری و تأییدکننده قرار دارند.

نحوه باز کردن و تنظیم اندیکاتور باند های بولینگر در نرم افزار متا تریدر

طبق تصویر زیر ابتدا در تولبار بالای نرم افزار از منوی insert به indicators رفته و در قسمت trend گزینه bollinger bands را انتخاب می کنیم.

سپس پنجره ای به شکل زیر باز می شود که در قسمت period عدد دوره خط میانی یا میانگین متحرک را تعیین می کنیم که بطور پیش فرض ۲۰ می باشد و در قسمت deviations ضریب انحراف از معیار تعیین می شود که همانطور که گفته شد این ضریب بطور پیش فرض ۲ می باشد.

ساختار اندیکاتور باند های بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند.

1. خط میانی (ml) : خط میانی یا mid line در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
2. باند بالایی (ub) : باند بالایی یا upper band خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
3. باند پایینی (lb) : باند پایینی یا lower band خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.

باند های بولینگر متناسب با ضریبی (بطور پیش فرض ۲) از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در برگیرنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.برای مثال اندیکاتور بولینگر باند را برای نماد فملی مشاهده می کنید.

میانگین متحرک پیش فرض برای اندیکاتور ۲۰ در نظر گرفته شده و ضریب پیش فرض انحراف از معیار نیز ۲ می باشد.هر چه عدد دوره میانگین متحرک کوچکتر باشد اندیکاتور حساس تر و پهنای باند نیز کمتر می شود و باند های بالایی و پایینی در نزدیکی کندل ها قرار می گیرند. در این صورت اندیکاتور سیگنال های بیشتری صادر می کند و درصد خطا و اشتباه آن نیز بالاتر می رود همچنین اگر دوره میانگین متحرک بسیار بزرگ تعیین شود فاصله باند ها و کندل ها زیاد می شود همچنین اندیکاتور در حساسیت پایینی قرار می گیرد و کمتر سیگنال صادر می کند و ممکن است موقعیت های خرید و فروش مناسب از دست برود.

ضریب انحراف معیار در برگیرنده قیمت ها می باشد برای مثال عدد ۲ که پیش فرض است بیش از ۹۰% قیمت ها را در بر می گیرد و اگر این ضریب ۳ در نظر گرفته شود بیش از ۹۸% قیمت ها در محدوده باند ها قرار می گیرد.

باندهای بولینگر به شما چه می گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.جان بولینگر 22 قانون برای استفاده از این باندها به عنوان یک سیستم معامله گری ارائه کرده است.

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می شود. فشار، حاکی از دوره ای از معاملات با نوسان کم است که معامله گران آن را نشانه ای بالقوه از آینده ای با نوسان بالا می دانند که فرصت هایی برای معاملات فراهم می کند.از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله گر از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

شکست ها (breakouts)

تقریبا 90 درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.اشتباه اکثر افراد این است که می پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ نشانه ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.آنها فقط اندیکاتوری را شکل می دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال های مستقیم تری از بازار ارائه می کنند.به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، به داده های قدیمی تر قیمت وزنی مشابه داده های جدیدتر می دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده های قدیمی تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

استراتژی های موجود در اندیکاتور باند بولینگر

• استراتژی حمایت و مقاومت : باندهای بالا و پایین را به عنوان حمایت و مقاومت و هدف قیمتی در نظر می گیریم. در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهام، بهتر است از این روش استفاده کنیم.
• استراتژی ادامه روند پر قدرت
• استراتژی پهنای باندهای بولینگر: استراتژی پهنای باند به تنهایی می تواند سیگنال های معاملاتی مناسبی را ایجاد نماید.

bollinger bands از سه بخش تاثیر میپذیرد:

مراحل محاسبه در bollinger bands:

1. محاسبه میانگین متحرک ساده: میانگین متحرک ۲۰ روزه می تواند متوسط قیمت های بسته شده ۲۰ روز اول را به عنوان اولین نقطه داده در نمودار ارائه کند.
2. بدست آوردن انحراف معیار: انحراف معیار بیانگر نحوه پخش شدگی ارقام نسبت به مقدار میانگین می باشد.
3. محاسبه باندها: برای محاسبه باندها باید از یک فرمول به شرح ذیل استفاده کنید: مقدار را از تک تک نقاط در SMA کم و جمع (انحراف معیار *۲) = فرمول

شکست در باند بولینگر

شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نشان می دهد.

نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنیم.به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد توجه کنید. همان طور که مشخص روند صعودی است و قیمت تمایل به افزایش یافتن دارد . و در همین قسمت ، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است.

استراتژی کف دو قلو و باند بولینگر

این نوع استراتژی باند بولینگر معمولی شامل کف دوقلو است. کف اولیه حجم قابل توجه و پولبک شارپ قیمتی دارد و به کندل حداقل قیمت خارج از باند نزدیک می شود. این نوع حرکات معمولا “رالی خودکار” نامیده می شود. حداکثر قیمت رالی خودکار تمایل دارد به اولین سطح مقاومت برسد که این اتفاق قبل از بالاتر رفتن قیمت سهام اتفاق می افتد.

بعد از شروع رالی، قیمت در تلاش است تا پایین ترین قیمت اخیر را بازآزمایی کند که برای آزمایش میزان قدرت فشار خرید می باشد و در پایین ترین سطح قرار گرفته است. بسیاری از تکنسین های باند بولینگر برای بازبینی قیمت، داخل باند پایین را بررسی می کنند. این نشان می دهد که فشار پایین در سهام کاهش یافته و نقش از فروشندگان به خریداران تغییر یافته است. همچنین بایستی به حجم توجه شود؛ علاوه بر این بایستی به محو شدن سریع و خودکار آن توجه کنید. در زیر مثالی از کف دوقلو که خارج از باند پایینی بولینگر قرار دارد و یک رالی خودکار را به وجود آورده است. موضوع مورد بحث مربوط به سهام FSLR در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۱ می باشد. سهام با کاهش ۴۰ درصدی با آخرین میزان نوسانات مواجه شد. کندل استیک، خارج از باند در حال مبارزه می باشد. در طی دو روز آینده منجر به رالی شدید ۱۲% شد.

بولینگر بند (Bollinger Bands) چیست ؟

Bollinger Band® یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط فشار در باند بولینگر روند که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار ترسیم شده است، تعریف می‌شود، اما می‌توان آن را بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم کرد.

Bollinger Bands® توسط تاجر فنی معروف جان بولینگر توسعه یافته و دارای حق چاپ است، که برای کشف فرصت هایی طراحی شده است که به سرمایه گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی درست زمانی که دارایی بیش از حد فروخته یا بیش از حد خرید می شود، می دهد. 1

نکات کلیدی کلیدی

• Bollinger Bands® یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر برای تولید سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد توسعه یافته است.
• سه خط وجود دارد که باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده (باند میانی) و یک باند بالا و پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولاً 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند، اما می توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه Bollinger Bands محاسبه میانگین متحرک ساده امنیت مورد نظر است که معمولاً از SMA 20 روزه استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و غیره. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار بدست می آید. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس میانگین و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط ​​اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود میانگین اختلاف مجذور میانگین است. سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. آن ها نوارهای بالایی و پایینی را تولید می کنند.

این فرمول Bollinger Band® است:

را BOLU = MA ( TP , ن ) + متر ∗ σ [ TP , n ] پررنگ = MA ( TP , ن ) – متر ∗ σ [ TP , n ] جایی که: BOLU = باند بولینگر بالا پررنگ = باند بولینگر پایین MA = میانگین متحرک TP (قیمت معمولی) = ( بالا + کم + بستن ) ÷ 3 n = تعداد روز در دوره هموارسازی (معمولا 20) متر = تعداد انحرافات استاندارد (معمولا 2) σ [ TP , n ] = انحراف استاندارد در n دوره آخر TP را

باندهای بولینگر به شما چه می گویند؟

Bollinger Bands® یک تکنیک بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد. 2

در نمودار زیر، Bollinger Bands SMA 20 روزه فشار در باند بولینگر سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشار دادن

فشار مفهوم اصلی Bollinger Bands® است. هنگامی که نوارها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، فشار نامیده می شود. فشار یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و معامله گران آن را نشانه بالقوه افزایش نوسانات آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی می دانند. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

برک آوت ها

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. 2 هر شکست در بالای یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا فراتر رفتن قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های Bollinger Bands®

Bollinger Bands® یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. آنها به سادگی یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران هستند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها با دو یا سه شاخص غیر همبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از شاخص ها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) ، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI) .

از آنجایی که آنها از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

بولینگر بندز یا باندهای بولینگر (Bollinger Band) در تحلیل تکنیکال چیست ؟

بولینگر بندز یا باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

• دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
• یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

در نمودار زیر، باندهای بولینگر، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه را به وسیله باندهایی در بالا و پایین به همراه حرکات روزانه قیمت سهام احاطه کرده اند. از آنجا که انحراف معیار برای سنجش نوسانات بازار بکار می رود، هنگامی که بازار دچار نوسان زیاد می شود، باندها پهن تر شده و در بازه هایی که نوسان کمتری دارند باندها تراکم بیشتری دارند.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه آیا بازار نوسانی است؟ هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. توجه داشته باشید که در نمودار زیر، زمانی که قیمت آرام باشد، باند ها به هم نزدیک می شوند.

وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند(پراکنده می شوند). این همه آن چیزی است که وجود دارد. بله، ما می توانیم ادامه دهیم و با رفتن به تاریخ Band Bollinger، نحوه محاسبه، فرمول های ریاضی پشت آن و غیره حوصله تان را سر ببریم، اما صادقانه بگویم، شما نیازی به دانستن هیچکدام از این اطلاعات را ندارید.

ما فکر می کنیم مهم ترین اصل این است که ما به شما برخی از راه هایی را بیاموزیم که می توانید باند های بولینگر را به معاملات خود اعمال کنید.

بازگشت به بولینگر

یکی از چیزهایی که باید درباره باندهای بولینگر بدانید، این است که قیمت تمایل دارد به وسط باندها بازگردد. این کل ایده پشت Bollinger Bounce است. با نگاه کردن به جدول زیر، می توانید به ما بگویید که قیمت بعدی ممکن به چه سمتی برود؟

اگر شما گفتیدبه سمت پایین ، جوابتان درست است! همانطور که می بینید، قیمت به سمت وسط منطقه گروه ها بر می گردد.

چیزی که شما فقط دیدید کارکرد Bollinger Bounce بود. به همین دلیل است که این پرش ها رخ می دهد. دلیل این بازگشت ها این است که باند های Bollinger مانند سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند. هر چه مدت زمانی که در آن قرار دارید طولانی تر می شود، این باند ها قوی تر می شوند.

بسیاری از معامله گران سیستم هایی را توسعه می دهند که در این بازگشت ها رشد می کنند و این استراتژی بهترین استفاده را در زمانی که بازار نوسانی است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد، دارند. حالا بگذارید نگاهی به یک راه برای استفاده از Bollinger Bands زمانی که بازار دارای روند است بیاندازیم.

نکات کلیدی:

• باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده یا میدلاین (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
• باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه هستند اما می توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه بولینگر بندز

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه) است.

یک میانگین متحرک ۲۰ روزه می‌تواند میانگین قیمت های بسته شدن برای ۲۰ روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می شود و قیمت روز ۲۱ را اضافه کرده و میانگین گیری می کند و الی آخر.
در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می شود. انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه ای دارد.

برای مجموعه داده ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند. انحراف معیار را می توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید. سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید. مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می آورند.

فرمول بولینگر بندز :

که در آن:
باند بالایی بولینگر : BOLU
باند پایینی بولینگر : BOLD
میانگین متحرک : MA
۳ ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) : قیمت معمول (به انگلیسی Typical Price)
تعداد روزها در دوره هموارسازی (smoothing period) (معمولا ۲۰) : n
تعداد انحراف معیار (معمولا ۲) : m
انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول : σ[TP, n]

فشار (squeeze)

فشار، مفهوم اصلی باندهای بولینگر است.

فشار به نزدیک شدن این باندها به یکدیگر و منقبض شدن میانگین متحرک گفته می شود. فشار، حاکی از دوره ای از معاملات با نوسان کم است که معامله گران آن را نشانه ای بالقوه از آینده ای با نوسان بالا می دانند که فرصت هایی برای معاملات فراهم می کند.

از دیگر سو، هر چه باندها از هم دورتر شوند، احتمالا از شدت نوسانات کم شده و احتمال خروج معامله گر از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط سیگنال های معاملاتی نیستند. این باندها مشخص نمی کنند که زمان این تغییرات چه وقت فرا می رسد و قیمت ممکن است به چه سمتی حرکت کند.

با نگاهی به نمودار بالا می توانید ببینید که باندها به هم فشرده می شوند. قیمت شروع به شکستن باند بالا می کند. بر اساس این اطلاعات، شما فکر می کنید که قیمت کجا خواهد رفت؟ اگر شما گفتید به سمت بالا، دوباره درست جواب دادید!

به این طریق می توان از این شرایط در معاملات استفاده کرد. این استراتژی برای شما طراحی شده است تا هر چه زودتر حرکت های موجود در بازار را بگیرید.

تنظیمات مثل این هر روز رخ نمی دهد، اما شما احتمالا اگر به یک نمودار ۱۵ دقیقه نگاه کنید، آنها را چند بار در هفته می بینید. بسیاری از چیزهای دیگر که می توانید با Bollinger Bands انجام دهید وجود دارد.

اما این دو راهبرد رایجترین کاربردها در رابطه با آن ها هستند. وقت آن است که قبل از حرکت به سمت شاخص بعدی این را در جعبه ابزار معاملاتی خود قرار دهیم.

شکست ها (breakouts)

تقریبا ۹۰ درصد عملکرد قیمت (price action) بین دو باند صورت می پذیرد. هر شکستی بالا یا پایین باندها یک اتفاق مهم تلقی می شود. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست.

اشتباه اکثر افراد این است که می‌پندارند شکست و عبور قیمت از یکی از باندها سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ نشانه ای دال بر مسیر یا اندازه حرکت قیمت در آینده نیستند.

محدودیت های بولینگر بندز

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیستند.

آنها فقط اندیکاتوری را شکل می دهند که طراحی شده تا به معامله گران اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت ارائه کند. پیشنهاد جان بولینگر استفاده از این ابزار به همراه دو یا سه اندیکاتور غیروابسته است که سیگنال های مستقیم تری از بازار ارائه می کنند.

به عقیده بولینگر، در تحلیل بازار باید از اندیکاتورهای متفاوت براساس انواع مختلف داده استفاده شود. برخی از تکنیک های تکنیکال مورد علاقه او، استفاده از اندیکاتور MACD، اندیکاتور on-balance volume، و شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند.

از آنجا که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می شوند، به داده های قدیمی تر قیمت وزنی مشابه داده های جدیدتر می دهند، به این معنا که اطلاعات جدید ممکن است به خاطر داده های قدیمی تر اهمیت خود را از دست بدهند.

علاوه بر این، استفاده از میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و دو انحراف معیار تا حدی اختیاری است و ممکن است در هر موقعیتی و برای همه نتیجه مطلوب نداشته باشد. معامله گران باید بر این اساس فرضیات خود را در مورد میانگین متحرک ساده و انحراف معیار تطبیق دهند و بر آنها نظارت داشته باشند.

پس بطور خلاصه، باندهای بولینگر طراحی شده اند تا به تریدرها در کشف فرصت های معاملاتی که احتمال موفقیت در آنها بیشتر است کمک کنند.