فرمول محاسبه استوکاستیک

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور استوکستيک

استوکستيک انديکاتور ديگري است که به ما در تشخيص انتهاي روند کمک مي کنند . استوکستيک عبارتست از يک اسيلاتور که موقعيت هاي اشباع خريد يا فروش (overbought, oversold) را در بازار اندازه مي گيرد .دو خط موجود در آن مانند MACD يکي سريع و يکي کند است

چگونه استوکستيک را به کار ببريم ؟
استوکستيک ها داراي مقياس 0 تا 100 هستند . زمانيکه خطوط استوکستيک بالاي هفتاد باشند ( خط قرمزنقطه چين که در نمودار بالا مي بينيد ) به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده است و زماينکه استوکستيک زير 30 باشد ( نقطه چين آبي در نمودار بالا ) به معني اين است که بازار از فروش اشباع شده است . قاعده کلي اين است که وقتي فرمول محاسبه استوکاستیک بازار از خريد اشباع بود ، مي فروشيم ووقتي از فروش اشباع بود ، مي خريم .

در نمودار بالا نگاه کنيد . مي بينيد که استوکستيک شرايط اشباع خريد را براي مدتي طولاني نشان مي دهد ، با اين حساب فکر مي کنيد قيمتها به کجا بروند ؟

اگر بگوييد که سقوط مي کنند کاملا حق با شماست . زيرا بازار براي مدتي طولاني در حالت اشباع از خريد قرار داشته و يک بازگشت در شرف وقوع است .

اين اساس کار استوکستيک است . بيشتر معامله گران استوکستيک را به طرق مختلفي به کار مي برند . ولي هدف اصلي آن تشخيص اشباع خريد يا فروش است .به مرور زمان مي آموزيد که چگونه استوکستيک را متناسب با سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد .

برای تشخیص اشباع خرید یا فروش به کار می روند .
وقتی خطوط میانگین های متحرک بالای 70 است به این معنی است که بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است .
وقتی خطوط میاینگین های متحرک زیر 30 است نشان دهنده این است که بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است .

) Stochastic Oscillator نوساننمای استوکاستیک (

معرّفي و تفسير
نوساننماي استوكاستيك یک نوساننمای اندازه حرکت (مومنتوم) است که موقعیتهای اشباع خريد و اشباع فروش را تعیین میکند. این شاخص قدرت و ضعف در بازار را قبل از نقطهی برگشت قیمت نشان میدهد. مبناي محاسبات استوكاستيك اين فرض است كه زماني كه قيمت سهم در حال صعود است، قيمت پاياني به بالاترين فرمول محاسبه استوکاستیک قيمت نزديك است. در مقابل زماني كه قيمت سهم در حال نزول است، قيمت پاياني به پايينترين قيمت نزديك است .
این شاخص که توسّط دکتر «جورج لین» ابداع وتدوین شده از دو خط به نامهای K % ( خط سريع) و D % ( خط كند) طرّاحی گشتهاست. خط K % در مقایسه با D % نسبت به تغییرات قيمت حساستر است. خط D % میانگین متحرّک خط K % است که جهت به دست آوردن سيگنالهاي خريد و فروش به كار ميرود .
همانند RSI معمولاً از یک K % با دورهي زماني 14 روزه (نوساننمای استوکاستیک 14 روزه) استفاده میشود. ولی با این حال تعداد دورهها بر اساس اهداف معاملهگر قابل تغییر است .
براي درك بهتر تفسير استوكاستيك به مثال زير توجّه كنيد :
اگر مقدار یک K % 14 روزه، 57 % باشد این بدان معناست که قیمت بسته شدن در مقایسه با 14 روز اخیر قدری بالاتر از نقطهی میانی (50 %) محاسبه شده برای کل 14 روز است. (يعني 57% دامنهي نوسان 14 روزه است .)
K % میانگین متحرّکی به نام D % نیز دارد که تعداد دورههاي زمانی آن را خود تحليلگر تعیین میکند. نوساننمای استوکاستیک همواره بین صفر تا صد نوسان ميكند. اگر در نقطهای صفر باشد به معنی آن است که قیمت پاياني برابر پايينترين قيمت در دورهي زماني مشخّص شدهاست. (به عبارتی نشانهی توزیع و فشار فروش بر سهم است) و در مقابل، رسیدن به نقطهی صد این را میرساند که قیمت پاياني سهم بالاترین قیمت موجود در طول دورهی زمانی تعیین شده بودهاست. (به عبارتی نشانهی وجود تجمّع و فشار خرید بر سهم است .)
سه نوع نوساننماي استوكاستيك وجود دارد: سريع، كند و كامل
هر یک از استوكاستيكهاي سریع و کند از یک K % و یک D % تشکیل شدهاست. به منظور خلاصهنویسی هرگاه از K % ( سریع) و D % ( سریع) استفاده کردیم. منظور به استو کاستیک مربع است . همچنین هرگاه از K % ( کند) و D % ( کند) استفاده کردیم . K % و D % مربوط به استو کاستیک کند مدّنظر بودهاست. نیروی محرّک را در هر دو نوع استوكاستيك K % ( سریع) تولید میکند .
D % ( سریع) که خط سیگنال است نسخهی تعدیلشدهای از K % ( سریع) است. یکی از روشهای تعدیل اطّلاعات بهرهگیری از میانگین متحرّک است که همین روش در D % مورد استفاده قرار گرفتهاست. به عبارت ديگر اگر از K % ( سريع) يك ميانگين متحرّك ـ معمولاً سه روزه ـ گرفته شود، D % سريع به دست ميآيد. از آنجا که K % ( سريع) و D% ( سريع) تقاطعهاي بسياري دارند، سيگنالهاي نادرست زيادي توليد ميكنند؛ در نتيجه K % ( کند) ابداع گردید. برای یافتن K % ( کند) از K% ( سريع) ميانگين متحرّك 3 روزه ميگيرند. بدین ترتیب با اعمال میانگین متحرّک به اطّلاعات مربوط به K % ( سریع) این خط یکنواختتر میشود. سپس خط سیگنال (D% ( کند)) را هم با اعمال یک میانگین متحرّک n دورهای نسبت به K % ( کند) بهدست میآوریم. بنابراين بهطور خلاصه براي به دست آوردن D % ( کند) ابتدا از K % ( سریع) يك ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا K % ( كند) به دست آيد؛ سپس D % ( کند) با محاسبهي ميانگين متحرّك n روزهي K % ( کند) دست ميآيد .
نوساننمای استوکاستیک کامل سه پارامتر دارد :
1) تعداد دورههایی که برای تولید K % ( سریع) لازم است .
2) تعداد دورههای لازم براي صاف كردن خط سيگنال K % ( كامل )
3) تعداد دورههای لازم برای تولید خط D % ( کامل )
پارامتر اوّل نشاندهندهي تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي K % ( سريع) است .
پارامتر دوم تعداد دورههاي لازم جهت صاف كردن K % ( سريع) است تا به K % ( كامل) برسد؛ به عبارت ديگر براي محاسبهي K % ( كامل) از K % ( سريع) ميانگين متحرّك ميگيرند كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد .
پارامتر سوم تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي D % ( کامل) از K % ( كامل) است؛ يعني براي به دست آوردن D% ( کامل) از K% ( كامل) ميانگين متحرّك گرفته ميشود كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد .
نوساننماي استوكاستيك كامل نسبت به نسخههاي كند و سريع پشرفتهتر و انعطافپذيرتر است. همچنین میتوان استوكاستيكهاي كند و سريع را به آن تبدیل کرد؛ مثلاً یک استوکاستیک سریع «3 و14» به معناي آن است كه براي محاسبهي K % ( سريع) از دورهي زماني 14 روزه استفاده ميشود. و براي محاسبهي D % ( سريع) از K % ( سريع) به دست آمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود؛ بنابراين تبديل آن به استوكاستيك كامل با تركيب (3 و 1 و 14) انجام ميگيرد؛ به عبارت ديگر ابتدا از دورهي زماني 14 روزه جهت محاسبهي K % ( سريع) استفاده ميشود؛ سپس از آن ميانگين متحرّك، 1 روزه گرفته ميشود تا K % ( كامل) به دست آيد. (از آنجا كه ميانگين متحرّك 1 روزه است K % ( كامل) با K % ( سريع) برابر ميشود.) و در پايان از K % ( كامل) به دستآمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا D % ( كامل) به دستآيد. با همين استدلال یک استوکاستیک کند «2 و 12» معادل یک استوکاستیک كامل (2 و 3 و 12) است .
از استوكاستيك ميتوان هم براي اهداف بلندمدّت و هم براي اهداف كوتاهمدّت استفاده كرد كه اين كار با تغيير دورههاي زماني K % و D % صورت ميگيرد؛ به جدول زير توجّه كنيد :
توضيحات سطح اشباع فروش سطح اشباع خريد دورهي D % دورهي K % هدف
بسيار حساس 20 % 8 % 3 روز 5 تا 10 روز تركيب كردن با يك شاخص روند
تنها تغييرات مهم را نشان ميدهد 30 % 70 % 3 روز 14 تا 21 روز استفاده از استوكاستيك به تنهايي و يا دورههاي ميان مدّت
سيگنالها
1) مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: نزول به زیر خط 20 و صعود به بالای 80 به ترتیب موقعیتهای اشباع فروش و اشباع خريد را به نمایش میگذارد. با این حال «لین» بر این باور بود که لزوماً در پي صعود استوكاستيك به بالای 80 نميتوان انتظار نزول قيمت داشت و همچنین رفتن به زیر خط 20 لزوماً به معنای وقوع صعود قيمت نیست؛ بلکه ممکن است سهم به حرکت خود در جهت نزولی یا صعودی ادامه دهد و لذا سیگنالهای قابل اعتماد تنها سيگنالهايي هستند كه از خروج قيمت از مناطق اشباع خريد و اشباع فروش ناشي ميشوند .
برای بهرهگیری بهتر از این سطوح 20 و 80 پیشنهاد میشود که در مورد هر یک از بازارهای رونددار و بدون روند روشی خاص مورد استفاده قرار گیرد. استوکاستیکها در بازارهای بدون روند بهتر عمل میکنند. برای تشخیص رونددار یا بدون روند بودن بازار میتوانید از شاخصهاي مانند CMO یا مربع R استفاده کنید. اگر این شاخصها عدم وجود روند در بازار را اعلام کردند میتوان بر اساس سيگنالهاي مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش عمل كرد. ولی اگر بازار رونددار بود تنها از سيگنالهاي همسو با روند استفاده كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد .
2) سقفها و كفها :
شکل سقفها و کفها در استوکاستیک قابل توجه است. اگر سقفها کمعرض و کمارتفاع باشند نشان از ضعیف بودن نيروهاي صعودي است و نيز احتمالاً حركت نزولي بعدي، حركتي قوي خواهد بود. در مقابل اگر کفها کمعرض و کمعمق باشند نیز نشانهی ضعيف بودن نيروهاي نزولي است و بنابراين احتمال اينكه حركت صعودي متعاقب حركتي قوي باشد، افزايش مييابد .
3) تقاطع D % و K %: اعلانهای خرید و فروش از طریق تقاطع D % و K% پدید میآیند؛ به این ترتیب که اگر K% از پايين به بالا D% را قطع كند، سيگنال خريد است. اگر K% از بالا به پايين D% را قطع كند، سيگنال فروش است با این حال سیگنالهایی که به این شیوه تولید میشوند چندان قابل اعتماد نیستند؛ زیرا تعدادشان زیاد است که این خود منجر به تولید سیگنالهای نادرست بسیار میشود .
4) واگرايي: يكي از مهمترين سيگنالهاي استوكاستيك، واگرايي است. اگر اين واگرايي در مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش رخ دهد، اهميت دو چندان مييابد. به عبارت ديگر واگرايي صعودياي كه در منطقهي اشباع فروش رخ دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ به همين ترتيب واگرايي نزولياي نيز كه در منطقهي اشباع خريد رخ دهد، معتبرتر است .
« لین» از واگراییهای کلاسیک که گونهای از واگراییهای سهگانه (سه قلو) بودند نیز به عنوان سیگنال استفاده کردهاست

اندیکاتور تکنیکی اسیلاتور استوکاستیک جایی که یک قیمت سهام بسته شده است را نسبتبه دامنه قیمتش در طول مدت یک دوره زمانی مشخص مقایسه میکند. اسیلاتور استوکاستیکبصورت دو خط نمایش داده میشود. خط اصلی را %K مینامند. خط دوم که %D نامیده شده استیک میانگین متحرک از %K است. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود .
چندین راه برای تفسیر یکاسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. سه روش مشهور عبارتند از :
• زمانی خرید کنید که اسیلاتور (یا %K یا %D) به زیر یک مقدار مشخص شده (برای مثال، 20) بیافتد و سپس به بالای آن مقدار صعود کند. زمانی فروش کنید که اسیلاتور به بالای مشخص شده (برایمثال، 80) صعود کرده و سپس به زیر آن مقدار نزول کند؛
• زمانی خرید کنید که خط %K به بالای %D صعود کند و زمانی فروش کنید که خط %K به زیر %D نزول کند؛
• درجستجوی واگرایی ها باشید. برای مثال: جاییکه قیمتها یکسری بالاهای جدید میسازند وتلاش اسیلاتور استوکاستیک برای غلبه بر بالاهای قبلی اش با شکست مواجه میشود .
محاسبه
اسیلاتور استوکاستیک دارای چهار متغییر است :
• دوره های %K: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبات استوکاستیک میباشد؛
• دورههای کاهنده %K: این مقدار، گردسازی داخلی %K را کنترل میکند. مقدار عددی برابر 1بعنوان یک استوکاستیک سریع در نظر گرفته میشود، مقدار 3 بعنوان یک استوکاستیک سریعدر نظر گرفته میشود؛
• دوره های %D: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده درهنگام محاسبه میانگین متحرک %K است؛
• روش %D: روشی (برای مثال، نمایی، ساده،گرد «یا صاف» شده، یا وزنی) است که در محاسبه %D مورد استفاده قرارمیگیرد .
فرمول برای %K عبارت است از :
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
که در آن :
CLOSE قیمت بسته شدنامروز است؛
LOW(%K) پایین ترین low در دوره های %K است؛
HIGH(%K) بالاترین high در دوره های %K است .
میانگین متحرک %D برطیق فرمول : %D = SMA(%K, N) محاسبه میشود

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 |کاربرد و نحوه محاسبه اندیکاتورها

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 با توجه به استفاده معامله‌گران از این ابزارهای تحلیل تکنیکال و محبوبیت و کارایی آنها انتخاب شده‌اند. اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که به معامله‌گران اطلاعات و درکی از فرایندهای زیرین بازار می‌دهند. آنها به کمک این ابزارها اطلاعات زیادی در مورد جهت احتمالی حرکت قیمت، میزان قدرت روند، لحظه‌های مناسب معامله، و مواردی بسیار بیشتر از این به دست می‌آورند.

امروزه در سیستم‌های معاملاتی پیشرفته مثل متاتریدر 4 یا متاتریدر 5 مجموعه گسترده و قابل توجهی از ابزارهای تحلیلی و اندیکاتورها در اختیار معامله‌گران قرار گرفته است. این حجم انبوه ابزارهای تحلیل تکنیکال باعث می‌شود انتخاب کاراترین اندیکاتورها تبدیل به کاری سخت شود. یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی برترین اندیکاتورها، بررسی محبوب‌ترین موارد در سال‌های گذشته است. در این مطلب از وبسایت اندیکاتور بورس، چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 به انتخاب معامله‌گران معرفی می‌شود.

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 به انتخاب معامله‌گران

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با محاسبه عوامل گوناگون موثر در قیمت یا روند بازار، درکی عمیق و شناختی قابل اتکا از روند قیمت به معامله‌گران عرضه می‌کنند. هر سال با توجه به پیشرفت سیستم‌های معاملاتی، اندیکاتورهای اصلاح شده و بهبود یافته‌ای در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود اندیکاتورهای برتر در سال‌های مختلف از هم متفاوت باشند.

برترین اندیکاتورهایی که در سال 2018 مورد توجه و استفاده گسترده معامله‌گران مالی در سراسر جهان قرار گرفته‌اند شامل موارد زیر می‌شوند:

• باند بولینگر
• مک‌دی
• شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی)
• استوکاستیک

در ادامه این چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 معرفی شده و کارکردهای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اندیکاتور باند بولینگر

محبوب‌ترین و برترین اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 باند بولینگر است که روی نوسان قیمت بازار متمرکز است و اطلاعات عمیقی در این مورد به معامله‌گران می‌دهد. این اندیکاتور از سه بخش تشکیل شده است که در وسط آن میانگین متحرک قرار گرفته و دارای یک باند بالا و یک باند پایین است. این باندها برای تشخیص سطح‌های حمایت و مقاومت کارایی دارند.

وقتی که دو باند به هم نزدیک باشند، نوسان بازار کم است، و بر عکس، از هم دور باشند، نوسان بازار زیاد است. آشنا شدن با کارکرد باند بولینگر و عادت کردن به استفاده از آن نیاز به زمان و تمرین دارد، اما نحوه ارائه جزئیات در این اندیکاتور باعث می‌شود یکی از بهترین گزینه‌ها برای پیگیری نوسان قیمت‌ها در بازارهای گوناگون مالی باشد.

باند بولینگر یکی از چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 است که به ویژه به کاربران در شناسایی موقعیت‌های سودآور در بازارهای پرنوسان کمک می‌کند. معامله‌گران بورس‌های مختلف، ارزهای خارجی، و همچنین ارزهای دیجیتال از این ابزار برای شناسایی موقعیت‌های مناسب در این بازارها نهایت بهره را می‌برند.

اندیکاتور مکدی (اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی یا مکدی یکی از اندیکاتورهای متاتریدر 4 و سیستم معاملاتی 2018 است که برای پیگیری دقیق لحظات مناسب معامله در امتداد روندهای قیمت کارایی دارد. این اندیکاتور ارتباط بین دو میانگین متحرک قیمت‌های بازار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نحوه محاسبه مکدی در مجموع ساده محسوب می‌شود: معامله‌گر تنها لازم است که میانگین متحرک نمایی 26 روزه را از میانگین متحرک 12 روزه کم کند. علاوه بر این، یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه در این اندیکاتور ایجاد می‌شود که به عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود، و بالاتر از خود اندیکاتور مکدی قرار می‌گیرد و برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش کاربرد دارد.

معامله‌گران بورس و بازارهای مالی در هنگام استفاده از این اندیکاتور منتظر حرکت قیمت در بالا یا پایین خط صفر می‌مانند، چرا که این موقعیت میانگین کوتاه مدت را در رابطه با میانگین بلند مدت مشخص می‌کند. علاوه بر این، وقتی مکدی بالاتر از صفر باشد، یعنی میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت است، و این نشان دهنده لحظه و روند صعودی قیمت است.

بر عکس این قضیه هم وقتی که میانگین متحرک همگرایی واگرایی به زیر صفر می‌رسد صادق است. در واقع خط صفر به صورت مداوم به عنوان عامل تفکیک محدوده حمایت از مقاومت در این اندیکاتور عمل می‌کند. اندیکاتور مک‌دی یکی از چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 است که برای ایجاد سیگنال‌های خرید و فروش کارایی قابل توجهی دارد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (آراس‌آی)

شاخص قدرت نسبی یا آر‌اس‌آی (RSI) یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که همواره بین اندیکاتورهای محبوب معامله‌گران قرار داشته است. اندیکاتور آر‌اس‌آی برای ایجاد سیگنال‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کارایی دارد و تنها از یک خط تشکیل شده است. به این ترتیب اندیکاتور آر‌اس‌آی از یک بخش بالایی و یک بخش پایینی تشکیل می‌شود. محلی که این خط در آن در نمودار سیستم معاملاتی قرار فرمول محاسبه استوکاستیک می‌گیرد مشخص می‌کند که بازار در موقعیت خرید بیش از حد است یا فروش بیش از حد.

طراحی تک خطی این اندیکاتور باعث می‌شود ابزار بسیار ساده‌ای برای تحلیل معامله‌گران بازارهای مالی و بورس باشد. آر‌اس‌آی یکی از اندیکاتورهای خوش‌ساخت و راحت است که اطلاعات قابل توجهی در مورد قیمت و فرایندهای زیرین آن در اختیار معامله‌گران می‌گذارد. معامله‌گران از این ابزار برای شناسایی موقعیت‌های واژگونی قیمت، ادامه روند، و همچنین تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. اگر چه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یکی از چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 بوده و همچنان یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی محسوب می‌شود، استفاده از این ابزار به تنهایی برای انجام تصمیم‌های معاملاتی توصیه نمی‌شود. بهتر است از این اندیکاتور برای تائید و در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی دیگر از ابزارهای سیستم معاملاتی است که در سال 2018 از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار شده است. این اندیکاتور نیز مانند آر‌اس‌آی برای تشخیص لحظه مناسب معامله و شناسایی موقعیت خرید بیش از حد و فروش بیش از حد کاربرد دارد. هنگامی که از این اندیکاتور در سیستم معاملاتی استفاده می‌شود، دو خط روی نمودار ایجاد می‌شود که با هم تکان می‌خورند. این دو خط در جریان پیشرفت بازار با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و موقعیت آنها نسبت به هم به معامله‌گران اطلاعات لازم را می‌دهد.

استوکاستیک یکی از اندیکاتورهای ساده محسوب می‌شود که بین چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 قرار گرفته است. این اندیکاتور به خوبی موقعیت‌های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را در قیمت نمایش می‌دهد. هنگامی که یک سیگنال فروش بیش از حد ایجاد می‌شود، به احتمال زیاد روند قیمت یک واژگونی را تجربه خواهد کرد. به همین ترتیب، یک سیگنال خرید بیش از حد به معامله‌گران می‌گوید که قیمت به احتمال زیاد یک اصلاح را تجربه خواهد کرد.

سخن پایانی

چهار اندیکاتور سیستم معاملاتی 2018 یعنی باند بولینگر، مک‌دی، شاخص قدرت فرمول محاسبه استوکاستیک نسبی، و استوکاستیک در این مطلب مورد بررسی قرار گرفت. هر یک از این اندیکاتورها اطلاعات با ارزشی در مورد روند قیمت و منطق بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اندیکاتورها با وجود کارایی و اطلاعات ارزشمندی که تولید می‌کنند از سادگی قابل توجهی در استفاده نیز برخوردار هستند.

معامله‌گران تازه کار کافی است با کاربرد و نحوه خواندن این اندیکاتورها آشنا باشند و مدتی با آنها تمرین کنند تا به تسلط لازم برای استفاده از آنها در معاملات مالی برسند. نکته شایان ذکر این است که ابزارهای تحلیل تکنیکال، از جمله اندیکاتورهای برتر سیستم معاملاتی، در موارد زیادی ممکن است اطلاعات قابل اتکا ایجاد نکنند. برای همین کارشناسان به معامله‌گران پیشنهاد می‌کنند از این ابزارها در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال و برای تائید فرضیه‌های معاملاتی استفاده شود.

نحوه تجزیه و تحلیل ترکیب سنگ آهن

در معادن سطحی چال های انفجاری با آرایش مختلف حفاری و انفجار می شوند. منظور از آرایش چال ها تعیین محلی است که هرچال باید حفر شود تا بهترین نتیجه از انفجار ح .

دیلی تحلیل

تحلیل صنعت گروه سنگ آهن. آهن یکی از فراوانترین عناصر در پوسته زمین بوده و به طور متوسط حدود 5 درصد آن از عنصر آهن تشکیل شده است. به طور کلی بیش از 300 کانی حاوی عنصر آهن هستند، ولی معمولا پنج کانی .

افت حرارتی

افت حرارتی (loi) آزمایشی است که در شیمی تجزیه معدنی و علوم خاک به ویژه در تجزیه و تحلیل مواد معدنی و ترکیب شیمیایی خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. افت حرارتی، از گرمای شدید حاصل از احتراق نمونه ای از مواد در دمای مشخص تشکیل .

قرارداد فروش سنگ آهن مگنتیت

سنجشگر sgs باید محتوای آهن (fe) و سایر ترکیبات شیمیایی را به صورت خشک تجزیه و تحلیل کند و ترکیب فیزیکی آن بر اساس استاندارد iso 4701، گواهی چنین تحلیلی را صادر کند.

کاربرد تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک در خلق ایده‌های نو .

· با فهرست کردن ویژگی‌های یه محصول و به کمک تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک، می‌تونین به روش‌ خوبی برای خلق محصولات جدید دست پیدا کنین. چطوری؟ با یه ابزار ساده‌ی خلاقیت! نحوه‌ی استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مورفولوژیک .

مقاله مروری بر تاثیر خصوصیات کنسانتره و نحوه خردایش موثر .

سنگ آهن ماده اولیه برای تولید فولاد بوده که پس از تبدیل به کنسانتره و سپس گندله به فولاد تبدیل میشود. . غلطکی فشار بالا و آسیای گلولهای بر کیفیت گندله تولیدی نیز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته .

کشف یک سنگ پیرتر از زمین در آفریقا

یک سنگ جدید که با قدمت ۴.۶ میلیارد ساله قدمتی بیش از عمر زمین دارد، در آفریقا کشف شده و "ec ۰۰۲" نام گرفته تا تبدیل به قدیمی‌ترین سنگ ماگمایی شود که تاکنون کشف و تجزیه و تحلیل شده است.

آهن اسفنجی چیست؟ | آنالیز و خطرات آهن اسفنجی | مرکزآهن

در واحد آماده سازی گاز طبیعی، گاز طبیعی متان با بخار آب ترکیب شده و به عناصر تشکیل دهنده تجزیه می ‌شود. سپس این عناصر در کوره با سنگ آهن دمیده خواهد شد که محصول به دست آمده آهن اسفنجی است.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت سنگ آهن گل گهر ( سهامی عام )

تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي شركت آذریت (سهامي عام)مقدمه کارآفرینانی که کسب و کار جدید را شروع می کنند به ندرت از پول غافل می شوند ، حتی حرص آن ها به پول بیشتر است ، یعنی همه حواسشان متوجه سود است .

سرفصل های درس سینتیک و طراحی راکتور | دکتری 98 | سرفصل های .

· تجزیه و تحلیل برخی از واکنش‌ها با استفاده از روش انتگرالی . تماس بین ترکیب شونده‌ها . گاز ـ مایع، تشویه سنگ معدن، تأثیر اسید بر روی اجسام جامد، احیاء سنگ آهن به آهن و فولاد .

مقاله تجزیه و تحلیل رسوبات و سنگ های سطحی محدوده کهن دژ تا .

دانشور فضلی، داود و اسپهبد، محمد رضا،1399،تجزیه و تحلیل رسوبات و سنگ های سطحی محدوده کهن دژ تا رشت جهت مطالعات مقدماتی پتانسیل استخراج مواد معدنی،هفتمین کنفرانس بین المللی راهکارهای نوین در .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معدن : بهینه سازی پارامترهای .

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن – استخراج با عنوان : تجزیه و تحلیل تكنولوژی فرآوری سنگ آهن ارائه طرح بهینه تغلیظ سنگ آهن در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این .

برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای .

در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری به تحلیل و برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای کاهش خسارات در قالب پاورپوینت و در ۱۶ اسلاید می پردازیم ، لذا قبل از بیان سرفصل ها به توضیح مختصروار آن اشاره .

تجزیه و تحلیل مواد معدنی سنگ کروم ، کروم

تجزیه و تحلیل مواد معدنی سنگ کروم ، کروم. تجزیه و تحلیل کروم غالباً در فعالیت های صنعتی ، به عنوان مثال در صنعت آرایشی و بهداشتی ، برای تعیین محتوای کروم در انواع محصول و تعیین اینکه از مقادیر حد توصیف شده در مقررات .

بررسی عملکرد فعلی تیکنر باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن خط .

با توجه به قرار گرفتن مجتمع سنگ آهن گل گهر در منطقه خشک و کم آب، برای بازیابی آب بیشتر از تیکنر و جلوگیری از به هدر رفتن آب صنعتی و نیز تسهیل در انتقال مواد و حفظ محیط زیست باید تا حد امکان درصد .

شکل مقابل کوره‌ی بلند در خالص سازی سنگ معدن آهن را نشان می .

شکل مقابل کوره‌ی بلند در خالص سازی سنگ معدن آهن را نشان می‌دهد. چند جمله درباره‌ی آن درست است؟ شماره‌ی 2 فولاد مذاب است. شماره‌ی 1 گاز کربن دی اکسید حاصل از تجزیه‌ی سنگ آهک و ترکیب کربن با اکسیژن سنگ آهن است.

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت پارس مینو

فهرست منابع و ماخذچكيده:تجزیه و تحلیل های مالی، یکی از ابزارهای مدیریت مالی است که شامل ارزیابی در شرایط مالی و عملکرد یک شرکت تجاری یک وضعیت و یا حتی اقتصاد آن شرکت و پیش بینی شرایط و عملکرد آینده آن شرکت است.

SID | تحلیل سیستم باربری معدن سنگ آهن چادرملو

معدن سنگ آهن چادرملو با استفاده از ماشين آلات اصلي و کمکي تجهيز شده و از سال 1376 مورد بهره برداري قرار گرفته است. در حال حاضر ساعات قابل توجهي از عمر مفيد ماشين آلات باربري موجود باقيمانده است.

سلستین و منیزیت | Mining Eng

سلستین سلستین با فرمول Srso3 به رنگ سفید یا آبی کمرنگ است. سلستین تنها منبع استرانسیوم بعد از استرونسیانیت استSrco3 در حال حاظر غیر تجاری است. دو کانی مهم حاوی استرانسیم، سولفات استرانسیم (سلستین) و کربنات استرانسیم هستند که .

آهن نت | دانشنامه آهن آلات | مقالات آهن آلات | اطلاعات .

· سنگ آهن در یک کوره انفجاری ذوب می‌شود که مواد نامطلوب را که ممکن است در سنگ معدن باشد، حذف می‌کند. کربن و سایر عناصر آلیاژی در این زمان اضافه می‌شود. فولادهای ضد سایش به طور خاص مقدار بیشتری .

سنگ آهن چیست و چه انواع و کاربردی دارد؟

سنگ آهن چیست؟. به سنگی که بخش عمده آن از آهن تشکیل شده باشد، سنگ آهن گفته می‌شود. در حقیقت بهتر است بگوییم این سنگ از اکسید آهن تشکیل شده است. علاوه‌بر این اکسید، عناصر دیگری مثل کربن و مس نیز .

کود آهن چیست|خرید|فواید|علائم کمبود|طرزتهیه مصرف|تست اهن .

آهن همچنین در صدها ماده معدنی با سایر عناصر ترکیب شده است. آهن و فرمول محاسبه استوکاستیک بدن انسان: . ما از طیف سنجی اشعه ایکس پراکندگی انرژی برای تجزیه و تحلیل کمی از آهن در خاک استفاده کردیم. . نحوه درمان کمبود آهن .

روان: دنیای کوچک فلزی که می تواند همه آنچه را که درباره .

· دی لئون گفت: "این تجزیه و تحلیل نشان می دهد كه این شهاب سنگ های آهن حداقل از 50 یا 60 هسته مختلف سرچشمه گرفته اند."

روش های تولید فولاد در ایران و جهان

فولادسازی فرآیند تولید فولاد از سنگ آهن و یا قراضه است. . نمونه هایی از فولاد گرفته شده و برای بررسی ترکیب آنها تجزیه و تحلیل می شود و هنگامی که ترکیب و درجه حرارت مناسب و درست بدست آمد .

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک ماده می‌پردازد. انواع آنالیز و تجزیه و تحلیل که در این دانش به کار گرفته می‌شوند در .

آلومینیوم اکسید

آلومینیوم اکسید یک ترکیب شیمیایی از آلومینیوم و اکسیژن با فرمول شیمیایی Al 2 O 3 است.این ماده جزء متداول‌ترین اکسیدهای آلومینیوم است و به‌طور خاص به عنوان اکسید آلومینیوم (III) شناخته می‌شود که معمولاً به آن آلومینا گفته .

تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 3 خرداد ماه .

· تحلیل بنیادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) | 3 خرداد ماه 1399. سیگنال. 2020-05-23. 03 خرداد 99. 16:36. بازدید. محصول اصلی شرکت تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت حدود 15 میلیون تن و گندله به ظرفیت 12 میلیون تن در .

برسی آسیب پذیری خط آهن حین وقوع زلزله و ارائه راهکارهای .

مقایسه و تحلیل ویلاهای E.1027 و villa savoy ( پاورپوینت _ ۷۸ اسلاید ) دانلود پاورپوینت کامل مرمت گرمابه نواب تهران ( ۲۵۳ اسلاید ) تجزیه و تحلیل گرمابه بر سبک معماری اسلامی ( پاورپوینت _ ۴۲ اسلاید )

مواد معدنی و سنگها چگونه تشکیل می شوند؟

مواد معدنی و سنگها چگونه تشکیل می شوند؟ زمین یک سیستم پویا است ، سیاره ای که مدام در حال تغییر استبه یک دنیای زنده و این به وضوح نشان داده می شود که ما چرخه های مختلف زمین شناسی را که در سطح زمین رخ می دهد ، تجزیه و تحلیل می .

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نما ساختمان

نحوه زیر سازی کامپوزیت-نمای شیشه ای-سنگ های متیوس و آذرتاب-طراحی نما– نحوه نصب نما به بدنه-از جمله کارهای نهایی و تکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن چهری واقعی و زیبای آن نماسازی است .

تدبیرساز | چگونگی تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه

وجود چارچوب نظری و تجزیه و تحلیل آماری پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری، در واقع بستری است که شما تعریف، بحث و ارزیابی نظریه‌‌های مرتبط با مساله تحقیق‌تان را تعریف و بررسی می‌کنید. شما مفاهیم کلیدی، مدل‌ها و .

پایان نامه رشته معدن:تجزیه و تحلیل تكنولوژی فرآوری سنگ آهن

تجزیه و تحلیل تكنولوژی فرآوری سنگ آهن ارائه طرح بهینه تغلیظ سنگ آهن سنگان برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود. تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر .

· فرمول محاسبه و تنظیم اندیکاتور استوکاستیک یا نشان گر تصادفی. اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به .

مطالعـه ی نحـوه ی کانه زایـی آهـن در اندیـس آهن تکیـه بالا .

کانه‌زایی آهن در این منطقه درون یک زون بُرشی، در محل یک گسل و در سنگ میزبان شیستی رخ داده است. مگنتیت با بافت توده‌ای، دانه‌ای، افشان، زونینگ و مارتیتی کانه‌ی اصلی این اندیس را تشکیل می‌دهد.

تحلیل صنعت فولاد

تحلیل صنعت فولاد یکی از فلزات مهم دنیا که تقریبا در تمامی زمینه‌ها کاربرد دارد، فولاد است. از فولاد (Steel) برای تولید خطوط راه‌آهن، وسایل حمل‌ونقل، تولید تجهیزات پزشکی و…استفاده می‌شود. فولاد در صنعت ساختمان‌سازی نیز .

دانلود پروژه ها و طرح های کارآفرینی | طرح کارآفرینی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید. دانلود طرح توجیهی تولید آهن اسفنجی مناسب برای : اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری. گرفتن وام قرض الحسنه .

آهن با نماد شیمیایی Fe (به لاتین: Ferrum)، نام یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۲۶ و چگالی ۷۸۷۴ کیلوگرم بر مترمکعب است. آهن یک فلز است که در نخستین دورهٔ فلزهای واسطه جای دارد. آهن از دیدگاه جرم، بزرگترین عنصر سازندهٔ کرهٔ زمین است.

فروش کلی خرسک آهن برش داده شده

قیمت خرسک آهنی شما همچنین می توانید قیمت سرباره آهن را تخمین بزنید اگر از ترکیب هر یک تجزیه و تحلیل کنید. خرس و سرباره آهن برای استفاده در کوره های چاشنی فروخته می شوند. از این رو فروش کلی خرسک آهن برش داده شده با قیمت خوب .

تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما دسته: معدن بازدید: 6 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1112 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 در مطالب جمع آوری شده سعی بر آن بوده است كه مشكلات معدن كاری روباز سنگ های تزئینی .

اندیکاتور Williams %R

اندیکاتور Williams % R توسط فردی به نام Larry Williams به وجود آمده است . بازه ای که در آن قرار دارد بین ۰ تا -۱۰۰ می باشد . این اندیکاتور از نظر کارایی شباهت زیادی به استوکاستیک دارد . تفاوت این دو اندیکاتور از نظر سطحی است که در آن نوسان می کنند .

کاربردهای اندیکاتور

1. مشخص کردن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش
2. شناسایی نقاط ورود و خروج از سهم در بازار
3. نشان دادن رنج قیمتی بالا و پایین در بازه زمانی مشخص

بازه مقداری اندیکاتور در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش

• اشباع فروش : قرار گرفتن دربازه بین -۱۰۰ تا -۸۰

به نمودار زیر که سهم ودی در تایم فریم روزانه است ، توجه فرمول محاسبه استوکاستیک نمایید :

• اشباع خرید : قرار گرفتن در بازه بین -۲۰ تا

به نمودار زیر که سهم ودی در تایم فریم روزانه است ، توجه نمایید :

نحوه اضافه کردن اندیکاتور Williams %R در نرم افزار مفید تریدر

بعد از انتخاب گزینه Williams %R منوی اندیکاتور باز می شود به صورت تصویر زیر :

همان طور که در شکل بالا مشخص است دوره زمانی اندیکاتور ۱۴ روزه در نظر گرفته شده می باشد .

نمودار زیر سهم ولغدر در تایم فریم روزانه می باشد که نقاط اشباع خرید و فروش را در نمودار سهم مورد بررسی قرار داده می باشد .

نکته: دلیل اینکه این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و فروش را اندازه گیری می کند این است که ، نقاط برگشتی قیمتی را شناسایی کند .

فرمول محاسبه اندیکاتور

close = قیمت بسته شدن سهم در روز جاری

واگرایی در اندیکاتور

واگرایی مثبت

همان طور که در تصویر بالا مشخص می باشد ، با مشاهده شدن واگرایی مثبت در اندیکاتور در نمودار روزانه تمحرکه شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

واگرایی منفی

تصویر بالا نمودار سهم تمحرکه در تایم فریم روزانه می باشد که پس از واگرایی منفی در سهم شاهد ریزش نمودار سهم می باشیم .

نتیجه گیری

اندیکاتور Williams %R به عنوان اندیکاتوری شناخته شده که رنج قیمتی بالا و پایین هر سهم را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند . کاربرد مهم دیگری که اندیکاتور دارد این است که برای شناسایی روند بلندمدت سهم هم مورد استفاده قرار می گیرد . در آخر هم اینکه بهتر است این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مثل Volume مورد استفاده قرار بگیرد .

اندیکاتور چیست؟ نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

برای سرمایه گذاری و ترید (معامله) در بازارهای مالی نیاز به دانش و ابزارهایی است که توسط آن ها بتوانیم به صورت هدفمند پیش برویم و فرصت های سرمایه گذاری را در زمان مناسب شناسایی کنیم.

یکی از این ابزارها که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود ، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. در این مقاله قصد داریم تا ماهیت اندیکاتورها و اسیلاتورها را بررسی کنیم و به تفاوت آن ها و فوایدی که می توانند برای ما در تحلیل و ارزیابی بهینه تر بازار داشته باشند بپردازیم.

تا انتها با ما همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به معنای شاخص یا نوسان نما می باشد. اندیکاتورها درواقع ابزارهایی هستند که اعمال یک سری فرمول ها و تابع های ریاضی بر روی قیمت سهام یا حجم معاملات به پیش بینی و تایید تحلیل کمک می کنند.

اندیکاتور به معامله گر کمک می کند هنگامی که در حال ارزیابی قیمت است هشدارهایی را مبنی بر خرید و فروش از آن دریافت کند و با تطبیق تحلیل خود و هشدار اندیکاتور ، بتواند بهترین تصمیم را جهت معامله اتخاذ کند.

جهت استفاده مناسب تر از اطلاعات استنتاج شده توسط این فرمول ها ، این اطلاعات به کمک ابزارهای گرافیکی به شکل دیاگرام نمایش داده می شود.

اطلاعات ورودی اندیکاتورها

همانطور که اشاره کردیم ، اطلاعات ورودی اندیکاتورها از داده های قیمت و حجم تامین می شود بنابراین قبل از اینکه با انواع آن آشنا شویم بهتر است در رابطه با انواع قیمت توضیحاتی را خدمتتان ارائه کنیم.

قیمت باز شدن یک سهم (open) : اولین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را به نمایش می گذارد.

قیمت بسته شدن یک سهم (close) : آخرین قیمت معامله ای که در یک بازه زمانی مشخص انجام شده را یه نمایش می گذارد.

بیشترین قیمت (high) : بالاترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

کمترین قیمت (low) : پایین ترین قیمتی که برای یک سهم یا نماد اتفاق افتاده است.

انواع اندیکاتور

در این بخش با مهم ترین اندیکاتورها آشنا خواهیم شد. به طور کل تحلیل نمودارها فرایندی ذهنی است و از این رو آزمون صحت آن کار ساده ای نیست اما انواع مختلف اندیکاتورها می توانند در این امر برای معامله گر موثمر ثمر واقع شوند و اخطارهای خرید و فروش خوبی را فراهم کنند.

به طور کلی اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Lagging Indicator (اندیکاتورهای کند)
• Leading Indicator (اندیکاتورهای سریع)

اندیکاتور های Lagging به گروهی از اندیکاتورها اطلاق می شود که نسبت به تغییرات قیمت کندتر عمل می کنند. عموماً به این دسته از اندیکاتورها ، اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت گفته می شود.

اندیکاتور های Leading اندیکاتورهایی هستند که سریع تر از قیمت حرکت می کنند. به عبارت دیگر از نحوه حرکت آن ها می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از متداول ترین و پرکاربردترین اندیکاتور (نوسان نما) تکنیکال می باشد. به دلیل ساختار ساده و قابل گسترشی که دارد پایه و اساس بسیاری از اندیکاتور و اسیلاتور های دیگر است. (در رابطه با اسیلاتورها کمی بعد مفصل صحبت خواهیم کرد).

به بیانی ساده می توان گفت این اندیکاتور میانگینی از داده های فرمول محاسبه استوکاستیک اصلی روزانه (معمولاً قیمت پایانی) است.

به عنوان مثال اگر معامله گر در نمودار ، بازه زمانی یک روزه را انتخاب کند و میانگین قیمت های پایانی 10 روز مد نظر او باشد ، قیمت های آخرین 10 روز کاری با یکدیگر جمع می شوند و سپس حاصل تقسیم بر دو می شود.

کلمه ((متحرک)) به این نکته اشاره دارد که فقط میانگین 10 روز آخر در محاسبات لحاظ می شود. بنابراین در مثال فوق داده های اصلی که در محاسبات میانگین متحرک استفاده می شود ، داده های 10 روز آخر است و با اضافه شدن هر داده جدید (قیمت پایانی جدید) ، به جلو حرکت می کند.

میانگین متحرک ، ابزاری انعطاف پذیر اما با تاخیر!

درواقع میانگین متحرک اساساً تعقیب کننده روند قیمت است. هدف از استفاده از این اندیکاتور ، شناسایی شروع روند های جدید و پایان روند های قدیمی و بازگشت ها است.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که میانگین متحرک هدایت کنند روند نمی باشد و فقط دنباله رو اطلاعات بازار (قیمت ها) می باشد. بنابراین نمی توان به تنهایی از میانگین متحرک جهت تحلیل کامل بازار استفاده کرد و حتما باید با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شود.

با میانگین متحرک نمی توان از بازار جلو زد و فقط می توان عکس العمل آن نسبت به قیمت را بررسی و در رابطه با شروع روند اطلاعاتی را کسب کرد.

میانگین های متحرک طبیعتاً دارای تاخیر نسبت به عملکرد بازار هستند. به عنوان مثال میانگین متحرک 10 روزه نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت دارد.

با کاهش دوره زمانی میانگین متحرک ، تاخیر زمانی نیز کاهش می یابد اما هیچ وقت به طور کامل حذف نمی شود. هر چه محاسبات برای دوره زمانی کوتاه تری انجام شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت پیش می آید.

اما باید به این نکته توجه کرد ، درست است افزایش حساسیت نسبت به تغییرات قیمت سبب افزایش صدور سیگنال های خرید و فروش می شود اما خطاها نیز در این سیگنال ها افزایش می یابد.

بهترین قیمت برای محاسبه میانگین متحرک چیست؟

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران ، قیمت پایانی مهم ترین قیمت روزانه بازار است و حاوی اطلاعات زیادی است و بر همین اساس بهتر است که محاسبات میانگین متحرک بر اساس آن انجام شود اما باید در نظر گرفت که برخی دیگر از تحلیلگران از قیمت های متفاوتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال برخی ترجیح می دهند که از نقطه میانی قیمت استفاده کنند که عبارت است از حاصل جمع بالاترین و پایین ترین قیمت روزانه و تقسیم آن بر عدد دو.

برخی دیگر به این ترتیب عمل می کنند که ، حاصل جمع قیمت های بالایی و پایینی را محاسبه و حاصل را بر عدد سه تقسیم می کنند.

نوع دیگری از محاسبه نیز رایج است که در آن دو میانگین متحرک مجزا از فرمول محاسبه استوکاستیک قیمت بالایی و پایین را محاسبه می کنند. نتیجه به صورت یک منطقه نوسانی است که شبیه یه یک باند متحرک حرکت می کند.

با وجود تمام این روش ها ، هنوز هم قیمت پایانی مهم ترین و پرکاربردترین قیمت برای محاسبات میانگین متحرک به حساب می آید.

باندهای بولینگر

باند های بولینگر یا بولینگر باند نوعی شاخص نمودار برای تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. این تکنیک توسط جان بولینگر در دهه 1980 مطرح شد.

در این اندیکاتور دو نوار در اطراف میانگین متحرک که اکثراً 20 روزه است قرار می گیرد. حدود 95% از کلیه قیمت هایی که یک سهم از نظر آماری می تواند به خود بگیرد بین این دو باند قرار دارد.

این اندیکاتور کارایی های مختلفی دارد از جمله اخطار اشباع خرید و اخطار اشباع فروش زمانی که قیمت ها به باند های بالایی برسند و تمایل به بسط در جهت صعودی داشته باشند یا قیمت ها به باند پایین برسند و تمایل به بسط در جهت نزولی داشته باشند.

همچنین از این اندیکاتور جهت شناسایی شکست ها و دنبال کردن روند نیز استفاده می شود.

فرمول محاسباتی باندهای بولینگر

فرمول باند بولینگر به شرح زیر می باشد :

BOLU : باند بالایی بولینگر

BOLD : باند پایینی بولینگر

MA : میانگین متحرک

قیمت معمول (Typical Price) : (قیمت بالا + قیمت پایین + قیمت بسته شدن) ÷ 3

n : تعداد روزها در دوره هموار سازی (smoothing period) (معمولاً 20)

σ[TP, n] : انحراف معیار در طول n دوره گذشته از قیمت معمول

انحراف معیار مفهومی آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قیمت ها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو نوعی شاخص فنی است که با محاسبه میانگین های متعدد جهت یافتن سطوح حمایت و مقاومت در آینده و همچنین ارزیابی حرکت و جهت روند مورد استفاده قرار می گیرد.

این اندیکاتور توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا که حدود 30 سال در رابطه با این اندیکاتور تحقیقات به عمل آورد طراحی شد.

محاسباتی که در این اندیکاتور صورت می گیرد ابری را تشکیل می دهد که توسط آن می توان حمایت ها و مقاومت هایی را یافت که در آینده احتمال واکنش قیمت به آن ها وجود دارد.

اٌسیلاتور چیست؟

اٌسیلاتور در واقع نوسانگری است که معامله گر را از خریدهای هیجانی و فروش های هیجانی مطلع می سازد. اوسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.

مفهوم خریدهای هیجانی یعنی اینکه وقتی قیمت ها به حد بسیار بالایی می رسند و موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از خرید بر می دارند ، خریداران ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به قیمت های بالاتر سوق می دهند در این لحظه است که بازار در اشباع فروش می رود و اسیلاتورها به خوبی می توانند معامله گر را از این خرید هیجانی مطلع سازند.

همچنین فروش های هیجانی به این معناست که وقتی قیمت ها به حد بسیار پایینی از قیمت می رسند ، موسسات مالی بزرگ و سرمایه گذاران کلان دست از فروش بر می دارند و فروشندگان ضعیف تر (خرد) با هیجان بازار را به سمت قیمت های پایین تر سوق می دهند که نتیجه آن اشباع فروش می باشد و اسیلاتورها به خوبی این مسئله را به معامله گر هشدار می دهند.

زمانی که سایر ابزارهای دنبال کننده روند در شرایط ثبات بازار کارایی خوبی از خود نشان نمی دهند ، اسیلاتورها کاربرد بسیار مناسبی دارند و می توانند همچنان در کسب سود موثمر ثمر باشند.

با این حال کاربرد اسیلاتور محدود به دوره های بدون روند بازار نیست و برای تحلیل نمودارهای قیمت در طی روندهای بازار به خصوص اخطار های نقاط هیجانی که ممکن است موجب بازگشت یا اطلاح قیمت شود بسیار مناسب و ارزشمند عمل می کند. اسیلاتورها می توانند با نشان دادن واگرایی های قطعی در این باره که روند در آستانه کامل شدن است اخطار بدهد.

انواع اسیلاتور

در این بخش به معرفی تعدادی از مهم ترین اسیلاتورها می پردازیم اما قبل از معرفی آن ها ، این نکته را باید متذکر شویم که اسیلاتورها نیز مانند اندیکاتورها به دو نوع تقسیم می شوند :

• Centered Osillators (اسیلاتورهای مرکزی)
• Banded Osillators (اسیلاتورهای نواری)

اسیلاتورهای Centered نوعی از اسیلاتورها هستند که بالا یا پایین یک خط مرکزی نوسان می کنند. سیگنال های این گروه از اسیلاتورها بر اساس وضعیت اسیلاتور نسبت به خط مرکزی ارزیابی می شود.

اسیلاتورهای Banded نوع دیگری از اسیلاتورها هستند که در محدوده دو باند ماکزیمم و مینیمم نوسان می کنند. سیگنال های از این قبیل از اسیلاتورها ، بر مبنای نوسان اسیلاتور نسبت به این دو باند سنجیده می شود.

حال به معرفی چند اسیلاتور معروف و پرکاربرد می پردازیم.

اسیلاتور قدرت نسبی RSI

Relative Strength Index با نام اختصاری RSI نخستین بار در سال 1978 توسط J.Welles Wilder معرفی گردید.

این فرمول محاسبه استوکاستیک فرمول محاسبه استوکاستیک اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و دانه نوسانات آن بین مقادیر 0 الی 100 متغیر است. خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 70 و خط مینیمم روی عدد 30 تنظیم گردیده است. بنابرای مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 70 الی 100 و 0 الی 30 می باشد.

استفاده از بازه های زمانی 9 و 14 بر اساس قیمت پایانی جهت تنظیمات اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic)

اسیلاتور استوکاستیک برای اولین بار در اواخر دهه 1950 توسط George C.Lane معرفی گردید.

خط ماکزیمم به صورت پیش فرض روی عدد 80 و خط مینیمم روی عدد 20 تنظیم گردیده است. بنابراین مناطق بیش خرید و بیش فروش به ترتیب بین اعداد 80 الی 100 و 0 الی 20 می باشند.

این اسیلاتور از دو پارامتر K% و D% تشکیل می گردد. استفاده از پارامترهای 5 ، 3 و یا 15 ، 5 برای خطوط K% و D% توصیه می گردد.

اسیلاتور میانگین متحرک همگرایی/واگرایی MACD

این نوع اسیلاتور با نام اختصاری MACD و نام کامل Moving Average Convergence / Divergence توسط Gerald Appel معرفی گردید.

این اسیلاتور از نوع مرکزی بوده و نوسانات آن در محدوده خط مرکزی انجام می گیرد. این اسیلاتور درواقع بر اساس اختلاف مابین دو اندیکاتور میانگین متحرک با پریودهای زمانی متفاوت کار می کند.

استفاده از دو MA با بازه های زمانی 12 و 26 جهت تنظیمات این اسیلاتور توصیه می گردد.

اسیلاتور شاخص کانال کالا (CCI)

اسیلاتورIndex Commodity Channel توسط Donald r.lambert معرفی گردید. او با برای ساده سازی مقادیر اسیلاتور را بر یک عدد ثابت تقسیم کرد.

این اسیلاتور از نوع نواری (Banded) بوده و نوسانات قیمت بین اعداد 100+ و 100- قرار دارد. اعداد بالای 100+ نشان دهنده خریدهای هیجانی و رسیدن به سقف بازار و اعداد پایین تر از 100- نشان دهنده فروش های هیجانی و تشکیل کف بازار می باشد.

این اسیلاتور در اصل برای بازار کالا طراحی شده بود اما امروزه در بازار اوراق بهادار ، بازارهای ارز و انواع دیگر بازارهای مالی کارایی دارد و مورد استفاده قرار می گیرد.

اسیلاتور R% لری ویلیامز

اسیلاتور R% لری ویلیامز توسط Larry Williams طراحی شده است.این اسیلاتور که به نام محدوده درصدی ویلیامز نیز شناخته می شود ، شاخص حرکتی است که بین اعداد 0 الی 100 حرکت می کند و سطوح بیش خرید و بیش فروش را مشخص می کند.

این اسیلاتور که از نوع نواری (Banded) است مشابه اسیلاتور استوکاستیک بوده و مشابه همان مورد استفاده قرار می گیرد. بازه زمانی مناسب برای این اسیلاتور 14 روز در نظر گرفته شده است.

کلام آخر

در این مقاله متوجه شدیم که اندیکاتور و اسیلاتورها چه هستند. متوجه شدیم که اسیلاتورها درواقع زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند که هر کدام به دو نوع تقسیم می شوند و هر اندیکاتور یا اسیلاتوری شامل نوع خاص خود می باشد.

همچنین با انواع اندیکاتور ها و اسیلاتورهای مهم و کارایی آن ها آشنا شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اندیکاتورها در بحث تحلیل و ارزیابی بازارهای مالی بسیار می توانند به معامله گران در تصمیم گیری های معاملاتی کمک کنند اما باید به این نکته توجه شود که اندیکاتور به تنهایی نمی تواند سبب سودآوری مستمر شود و حتماً باید در کنار سایر ابزارها و مباحث علمی تحلیل تکنیکال به کار روند.