نحوه محاسبه ضریب جادویی بورس(ضریب بتا)
میدونید که ضریب بتای یک سهم ثابت نیست و میتواند تغییراتی را داشته باشد و از طرف دیگر ضریب بتا در روند مثبت و منفی یکسان نیست.
مثلا ممکن است تاثیر رشد شاخص بر دارایی ما، بیشتر از تاثیر افت آن بر دارای ما باشد
در نتیجه لازم است که ما محاسبه ضریب بتا را یاد بگیریم.
برای محاسبه ضریب بتا سهم مورد نظرمون فقط کافیه این مسیر رو بریم:
مرحله اول:
وارد سایت fipiran میشویم همان سایتی که در مقاله قبلی یعنی صندوق های سرمایه گذاری توضیح داده شد و
از بخش زیر فایل اکسل مربوط به اطلاعات شاخص رو دریافت میکنیم:
فایل اکسل شاخص کل را در بازه زمانی که میخواهیم ضریب بتا را برای سهم موردنظرمان محاسبه کنیم از سایت دریافت میکنیم
توجه کنید که هر چقدر بازه ای که ضریب بتا در آن محاسبه میشود طولانی تر یا بلند مدتی تر باشد عدد ضریب بتا دقیق تر خواهد بود
همون طور که میبینید تاریخ مد نظرتان را باید بدون هیچ فاصله یا اسلشی وارد کنید.
در مرحله بعدی باید اطلاعات سهم را دقیقا نحوه محاسبه شاخص کل بورس در همان بازه زمانی از مسیر زیر دریافت کنیم:
(خدمات اطلاعاتی- شرکت ها -تاریخچه اطلاعات نماد )
همانند مرحله قبل اسم سهم و تاریخ را انتخاب میکنیم:
توجه کنین که تاریخ اطلاعاتی که برای سهم و شاخص انتخاب کردیم باید با هم یکی باشد مثلا اگه در یک تاریخ مشخص
برای سهم به خاطر بسته بودنش مقداری نداریم باید عدد مربوط به نحوه محاسبه شاخص کل بورس آن را از شاخص هم حذف کنیم .
پس اول باید چک کنیم که تعداد روزهایی که ما برای شاخص و سهم اطلاعات قیمت داریم یکی باشد
یعنی مثلا تو تاریخ 5/11/99 سهم ما بسته باشه باید واحد شاخص رو هم در اون تاریخ از محاسباتمون حذف کنیم
حالا چه طور میتونیم از بین این همه عدد اونهایی که معادل ندارن رو پیدا و حذف کنیم ؟؟
فقیط کافیه که از بخش زیر در اکسل این کار را انجام دهیم :
تنظیمات تابع رو هم به صورت زیر انجام میدیم:
حذف موارد تکراری:
تو این مرحله روزهایی که علامت N/A دارند به این دلیل هست که برای سهم در اون روزها اطلاعات قیمتی نداریم
حالا باید روزهایی که اطلاعات اونها رو نداریم حذف کنیم برای این کار از منو data فیلتر رو انتخاب میکنیم
و فقط تیک گزینه N/A رو انتخاب میکنیم در نتیجه برای ما تمام مواردی که این علامت رو دارن نمایش داده میشه
با انتخاب همه اونها رو حذف میکنیم
مجددا گزینه فیلتر رو میزنیم و تیک select all رو فعال میکنیم.
حالا فقط اطلاعات روزهایی رو داریم که معادل شاخص و قیمت سهم مورد نظر در اون روز وجود داشته باشد
اکنون دوباره چک میکنیم ببینیم که تعداد داده هامون برای شاخص و برای سهم یکسان هست یا خیر
تو این مرحله ممکنه تعداد داده های سهم بیشتر باشه و دلیلش هم اینه که ما به خاطر باگ سایت داده تکراری دریافت کردیم
برای حذف این داده های تکراری هم کافیه از منو Home گزینه Duplicate Values رو انتخاب کنیم.
همون طور که میبینید روزهایی که تکراری هستن با رنگ قرمز نمایش نحوه محاسبه شاخص کل بورس داده شدند
و خیلی راحت میتوانیم از هر تاریخ تکراری ها را حذف کنیم.
مرحله سوم
فرمول محاسبه ضریب بتا:
حال که اطلاعات را یکسان سازی کردیم نوبت میرسه به محاسبه ضریب بتا
هم برای سهم و هم برای شاخص یک ستون رو اختصاص میدیم به محاسبه تغییرات قیمت نسبت به روز قبل (b1-b2)/b2
(هر چی به سمت بالای جدول میایم تاریخ ها جدید میشن)
حالا کواریانس تغییرات قیمت فملی نسبت به قیمت شاخص کل رو محاسبه میکنیم
از تابع covar استفاده میکنیم
کافیه که یک مساوی بذاریم و اسم تابع رو در cell بعدی سرچ کنیم
و دو ستون تغییرات قیمت سهم و تغییرات واحد شاخص رو انتخاب میکنیم
در cell بعدی واریانس شاخص رو حساب میکنیم دوباره مساوی قرار میدیم عبارت var رو مینویسیم
و enter میزنیم و ستون تغییرات واحد شاخص رو انتخاب میکنیم
حالا تو cell سوم ،کواریانس رو بر واریانس تقسیم میکنیم تا ضریب بتا برای ما بدست بیاد
ضریب بتا به ما کمک می‌کند که میزان ریسک سیستماتیک سهم و سبدمون رو مدیریت کنیم
هدف ما از بین بردن ریسک سیستماتیک نیست ، اتفاقا توی یک بازار صعودی داشتن پرتفویی با بتای بزرگ‌تر از یک،
به شما این امکان را می‌دهد که هم جهت بازار حرکت کنید، اما بیشتر از شاخص بازدهی بگیرید.
این پرتفوی توی بازار نزولی یا خرسی ترسناکه نحوه محاسبه شاخص کل بورس و تو این بازار باید سهم هایی با بتا های پایین تر رو انتخاب کنیم.
اقتصادنیوز سایت مرجع اقتصاد ایران
اقتصادنیوز: در روزی که نمادهای پالایشی بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس تهران داشتند، شاخص قرمز باقی ماند.
فنر قیمت دلار جمع شد/قیمت طلا و سکه ریزش نحوه محاسبه شاخص کل بورس کرد
اقتصادنیوز: عده ای از معامله گران می گویند فنر قیمت دلار نحوه محاسبه شاخص کل بورس همچنان در حال جمع شدن است.
۲ روی سکه بورس/سونامی خروج پول در نیمه اول ۱۴۰۱
داده‌های شرکت سپرده گذاری مرکزی نشان می‌دهد که در پایان شش ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ثبت نام در…
گام های اشتباه پوتین /رهبری که صدای مخالف را نمی شنود
کمین دلالان در بازار دلار /پیش بینی قیمت دلار امروز
عملیات ناکام در بازار خودرو /ایران خودرو پیشتاز شد، سایپا عقب ماند!
زیان در بازار سکه/پیش بینی سکه‌بازان از قیمت سکه
بورس تهران طلسم شد /پیش بینی بازار سهام ۱۸ مهر نحوه محاسبه شاخص کل بورس ۱۴۰۱
حمله به دلار سلیمانیه /بازار ارز و سکه قفل شد
گام های اشتباه پوتین /رهبری که صدای مخالف را نمی شنود
کمین دلالان در بازار دلار /پیش بینی قیمت دلار امروز
نحوه محاسبه شاخص کل بورس عملیات ناکام در بازار خودرو /ایران خودرو پیشتاز شد، سایپا عقب ماند!
زیان در بازار سکه/پیش بینی سکه‌بازان از قیمت سکه
بورس تهران طلسم شد /پیش بینی بازار سهام ۱۸ مهر ۱۴۰۱
حمله به دلار سلیمانیه /بازار ارز و سکه قفل شد
تندروی، بحران و راه‌حل
منشأ قدرت اقتصادی
آقایان مسئول! مهسا تمام شد، به نحوه محاسبه شاخص کل بورس نحوه محاسبه شاخص کل بورس کارتان برسید!
نشانه‌های متناقض در مذاکرات
گفتمان آسیب‌دیده نمک بر زخم
ضرورت بازگشت به «فرد»
تداوم خروج پول حقیقی از بورس/بازار سهام متعادل شد
افت هزار واحدی بورس تهران/ شاخص کل منفی ماند
تشدید عدم‌تعادل در بازار سرمایه/ قوانین بازارگردانی تغییر کند
پذیره‌نویسی اولین صندوق املاک و مستغلات در فرابورس
بورس متروکه می شود؟ /پیش بینی بورس امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۱
پیش بینی بورس فردا ۱۸ مهر ۱۴۰۱ / خروج ادامه دار پول حقیقی از بازار سهام
بورس نزولی شد/ افت ۱۱ هزار واحدی شاخص کل
سیگنال واردات خودرو و آیفون۱۳ به بازار دلار/تناقض در بازار سکه و طلا
قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۱ / قیمت دلار دوباره ثابت ماند
قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۱۸ نحوه محاسبه شاخص کل بورس مهر ۱۴۰۱/ قیمت سکه بالا رفت
قیمت پوند در بازار امروز ۱۸ مهر۱۴۰۱/ قیمت پوند دوباره پایین آمد
پیش بینی قیمت سکه امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۱
قیمت یورو ، طلا و سکه امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۱/ عقبگرد قیمت یورو و سکه
افت اونس طلا/ قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
خدشه به اقتدار پوتین
اقتصادنیوز: اقتدار پوتین به دلیل شکست‌های نظامی در اوکراین از بین می‌رود و این حس کاملاً واقعی وجود دارد که سرشکستگی ها در اوکراین به طور مهلکی اقتدار او را تضعیف می‌کند. روسیه در زمان پوتین هرگز چنین وضعیتی را تجربه نکرده، اما اکنون احساس بحران حاد وجود دارد زیرا هر روز با بدتر شدن موقعیت روسیه در میدان جنگ، موقعیت پوتین بدتر می شود
دیدگاه شما