تقاطع‌های خط سیگنال

اندیکاتور مکدی کلاسیک

آموزش اندیکاتور مکدی MACD به زبان ساده – تنظیمات اندیکاتور مکدی

سوالی که هر تازه کار در بازار معاملات با آن رو به رو می شود. برای فعالیت در هر بازاری نیاز به دانش دارید. بازار رمز ارزها و فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ با صعودی شدن بازار ارزهای دیجیتال از ابتدای سال 2021، سیل عظیمی از مردم به سوی این بازار روانه شدند. به طوری که از نوجوان 15 ساله تا یک فرد 70 ساله قصد سرمایه گذاری در بیت کوین و سایر رمز ارزها را دارد. ابزار های مختلفی در این بازار موجود هستند که نهایت کمک را به شما برای به انجام رساندن تحلیل خود های، ارائه می دهند. یکی از این ابزار ها، اندیکاتور مکدی MACD است که در این مقاله به توصیف کامل آن و نحوه کار با آن اشاره خواهیم کرد.این مقاله توسط وبسایت ایتسکا نوشته شده . وبسایت ایتسکا، یکی از وبسایت های آموزش فارکس است. در این وبسایت ما اقدام به آموزش کامل فارکس میکنیم.

ویدئو اندیکاتور مکدی MACD

در این ویدئو آموزش کامل اندیکاتور مکدی به همراه نحوه معامله با این اندیکاتور رو به شما آموزش میدیم.

اندیکاتور ها یکی از مهم ترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. به کمک اندیکاتور ها شما می توانید به شکل جامع تر و واضح تری وضعیت بازار را سنجیده و اقدامات مناسب با شرایط بازار را انجام دهید. البته لازم به ذکر است که تعداد اندیکاتور بسیار زیاد بوده و در این مقاله صرفا به تعریف اندیکاتور مکدی می پردازیم. اندیکاتور macd در لغت مخفف Moving Average Convergence Divergence است که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. اندیکاتور macd در اواخر دهه 1970 میلادی به دست آقای جرالد اپل ایجاد شد و تحولی جدید در دنیای معامله ایجاد کرد. از اندیکاتور مکدی برای محاسبه قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز استفاده می شود. شتاب روند با استفاده از Momentum موجود در اندیکاتور محاسبه می شود که نرخ تغییرات قیمتی در یک دوره زمانی را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور مکدی در فارکس ، ارز دیجیتال و بورس ایران

اگر مقاله بهترین اندیکاتور ها را مطالعه کنید خواهید دید که اندیکاتور macd را هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های فارکس ، هم در لیست مهم ترین اندیکاتور های ارز دیجیتال و هم در مهم ترین اندیکاتور های بورس بیان کرده ایم. یعنی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تمامی بازار های مالی در جهان کاربرد داشته و اهمیت زیادی برای تحلیل گران دارد ما در این مقاله به آموزش کامل اندیکاتور مکدی پرداخته ایم. شما بعد از یادگیری می توانید از آن در تمامی بازار ها از جمله فارکس ، ارز دیجیتال و نیز بورس تهران استفاده کنید. برای رسم اندیکاتور مکدی می توان از پلتفرم های معاملاتی مانند متاتریدر 4 ، تریدینگ ویو ، پلتفرم های معاملاتی بورس تهران و … استفاده کرد. برای رسم مثال ما از اندیکاتور های سایت تریدینگ ویو استفاده می کنیم. ابتدا جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کرده و بعد از قسمت indicators مانند شکل زیر Moving Average Convergence Divergence را انتخاب کنید.

رسم اندیکاتور مکدی اندیکاتور macd

تحلیل اندیکاتور macd

برای تحلیل اندیکاتور اندیکاتور مکدی بهتر است ابتدا با اجرای این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور مکدی به دو صورت در بین تحلیل گران شناخته شده است. اندیکاتور مکدی کلاسیک و اندیکاتور مکدی جدید. این دو اندیکاتور هیچ تفاوت ذاتی باهم ندارند. فقط شکل ظاهری آنها کمی متفاوت است. در اندیکاتور مکدی کلاسیک خط آبی رنگ وجود ندارد. و فقط از خط قرمز رنگ سیگنال و نیز هیستوگرام تشکیل شده است. ولی در اندیکاتور مکدی جدید که با نام های اندیکاتور حرفه ای و یا پیشرفته نیز شناخته شده است ، خط آبی رنگی با عنوان خط مکدی به نمودار افزوده شده است.

در شکل زیر اندیکاتور مکدی کلاسیک در متاتریدر 4 را مشاهده می کنید. اگر به اندیکاتور مکدی حرفه ای نیز دقت کنید می بینید خط آبی رنگ در واقع همان وصل شده انتهای میله های هیستوگرام می باشد.

اندیکاتور مکدی کلاسیک

اجزای اندیکاتور macd

اندیکاتور مکدی تشکیل شده از سه بخش هیستوگرام، سیگنال و اسیلاتور مکدی است. کندل های قرمز و سبز رنگ ( اگر بالای محدوده 0 باشند، سبز و اگر پایین محدوده 0 باشند قرمز مربوط به بخش هیستوگرام، و همچنین دو اسیلاتور و خط نارنجی و آبی می باشد که یکی سیگنال و دیگری مکدی است. شکل و ظاهر کلی این اندیکاتور را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.

در شکل بالا هیستوگرام ها در واقع فاصله بین دو نمودار مکدی و سیگنال را نشان می دهند. برای استفاده بهتر از اندیکاتور بهتر است با تنظیمات آن آشنایی داشته باشید.

اندیکاتور مکدی نشانه چیست؟

اندیکاتور مکدی یک از اندیکاتور های تاخیری می باشد. یعنی سیگنال را با دقت بالا تر ولی با تاخیر به ما ارسال می کند. این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور های دیگری مانند rsi بولینگر باند و … کاربرد دارد. و برای گرفتن تایید مورد استفاده قرار می گیرد. در این اندیکاتور زمانی که خط مکدی (آبی رنگ) خط سیگنال (قرمز) را از پایین قطع کرده و در بالای خط قرمز رنگ حرکت کند ، در این صورت یک سیگنال خرید بوده و نشان از صعودی بودن بازار دارد.

از طرف دیگر زمانی که خط قرمز آبی رنگ خط سیگنال را از بالا قطع کرده و در پایین آن شروع به حرکت کند ، یعنی روند بازار تغییر کرده و بازار نزولی می باشد. و نشان از سیگنال فروش دارد. با اینکه تحلیل گران زیادی از این اندیکاتور برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند ، ولی توصیه می کنیم علاوه بر مکدی به موارد دیگر و اندیکاتور های بیشتر توجه کنید.

تنظیمات اندیکاتور مکدی macd

برای اعمال تنظیمات روی اندیکاتور مکدی به قسمت تنظیمات اندیکاتور بروید. اگر اندیکاتور را با استفاده از متاتریدر رسم می کنید ، در همان ابتدای رسم نمودار تنظیمات آن را مشاهده می کنید. ولی برای تنظیمات اندیکاتور مکدی در تریدینگ ویو و یا پلتفرم های معاملاتی بورس ایران بعد از رسم نمودار از قسمت تنظیمات (علامت چرخ دنده) مانند شکل زیر تنظیمات آن را تغییر دهید.

سیگنال خرید با اندیکاتور ایچیموکو – قسمت اول

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای بسیار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال است. از این اندیکاتور میتوان سیگنال های متفاوتی گرفت. در این قسمت قصد داریم تقاطع صعودی خط قیمت و خط کیجونسن را بررسی کنیم.

در این فیلتر سهامی رصد می شود که طبق نمودار ایچیموکو (اندیکاتور ایچیموکو) خط قیمت، خط کیجونسن یا میانگین متحرک بلندمدت را از پایین به سمت بالا قطع میکند.

در تحلیل نمودار ایچیموکو زمانی که بعد از یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی، خط قیمت، میانگین متحرک بلند مدت یا کیجون سن رو قطع میکند یعنی روند صعودی شروع شده و احتمال تقویت روند صعودی وجود دارد.

برای اطمینان از ورود به سهم می توان پس از مشاهده سهم در این فیلتر در روزهای آتی منتظر ورود سهم به فیلتر ایچیموکو تنکان سن کیجون سن بود که در این صورت احتمال ادامه دار بودن روند صعودی وجود دارد.

لازم به ذکر است، چنانچه این تقاطع در بالای ابر کومو اتفاق افتاده باشد سیگنال خرید قویتری را صادر میکند.

شما میتوانید بدون نیاز به دانش فیلترنویسی سهم هایی که در اندیکاتور ایچیموکو خط قیمت با خط کیجون سن تقاطع صعودی داشته است را در سهمیو پیدا کنید.

برای مشاهده توضیحات این اندیکاتور و فیلتر سهام در سهمیو ویدیوی زیر را مشاهده کنید:

بهترین اندیکاتورها و اوسیلاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و… را به نمودار تبدیل می‌کنند. این نمودارها ابزار تحلیل تکنیکال هستند و تحلیلگران با بررسی آن ها حرکت آینده سهم، رمز ارز و… را پیش‌بینی می‌کنند. جهت، شیب و تقاطع این نمودارها سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. برای تحلیل تکنیکال رمز ارز ها لازم است اندیکاتورها را بشناسیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم کدام اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال رمز ارزها به ما بیشتر کمک می‌کنند. در ادامه بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Simple Moving Average)

همانطورکه از اسم آن مشخص است این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد. دو نوع از اصلی‌ترین میانگین‌های متحرک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا همان SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا همان EMA) است. میانگین ساده قیمت را در یک دوره مشخص نمایش می‌دهد که ارزش روزها در آن یکسان است. اما در محاسبه EMA ارزش روزها یکسان نیست. یعنی در محاسبه میانگین، روزهای اخیر وزن (ضریب) بیشتری نسبت به روزهای گذشته دارند.

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergenc Divergence)

یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مکدی است.اندیکاتور MACD یک اوسیلاتور بسیار کاربردی برای شناخت جهت و قدرت روند محسوب می‌شود. ساختار مکدی بر اساس میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه است.

مکدی از سه نمودار تشکیل شده:

• خط مکدی که حاصل تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه است.
• خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است.
• نمودار هیستوگرام که تفاضل خط سیگنال و خط مکدی را نشان می‌دهد و حول محور صفر نوسان می‌کند.

چطور از اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال، سیگنال خرید و فروش است. اگر خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، قیمت رمز ارز رو به‌ رشد خواهد بود.

اگر خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. گفتیم که نمودار هیستوگرام تفاضل خط سیگنال و خط مکدی است. در نتیجه جایی که سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام روی نقطه صفر خواهد بود. هرچه اختلاف سیگنال و مکدی بیشتر باشد، طول میله نمودار هیستوگرام بیشتر خواهد بود. این نمودار سیگنالی برای پیدا کردن واگرایی‌هاست.

اگر نمودار از صفر بیشتر و بالای خط بیس باشد با تقاطع‌های خط سیگنال رنگ سبز نشان داده می‌شود و به این معناست که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد. نمودار زیر خط بیس قرمز رنگ است و نشان می‌دهد که خط سیگنال بالای خط مکدی است.

اندیکاتور مقاومت نسبی (Relative Strength Index)

Relative Strength Index یا RSI اوسیلاتوری برای نشان دادن قدرت بازار است. شاخص مقاومت نسبی معیاری به حساب می‌آید که وضعیت حجم خرید و فروش را نشان می‌دهد. RSI در محدوده صفر تا 100 نوسان می‌کند. سقف این محدوده حداکثر نقطه اشباع خرید و کف آن حداکثر نقطه اشباع فروش است.تقاطع‌های خط سیگنال

گرفتن سیگنال از اندیکاتور مقاومت نسبی

اگر RSI عددی بالاتر از 70 را نشان بدهد بازار در اشباع خرید است و اگر عدد پایین‌تر از 30 را نشان دهد، بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.

توجه کنید که اشباع خرید با محدوده خرید تفاوت دارد. وقتی خرید به اشباع برسد یعنی رمز ارز بیش از حد خریداری شده است. با خرید بیش از حد، رشد قیمت متوقف شده و روند نزولی آغاز می‌شود. پس اشباع خرید سیگنالی برای فروش است و بالعکس. اشباع فروش نشان می‌دهد که روند نزولی قیمت متوقف شده و روند صعودی در پیش است و این یعنی سیگنال خرید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

بولینگرباند مثل مقاومت نسبی (RSI) اندیکاتوری برای نشان دادن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است. باند‌های این اندیکاتور کانالی تشکیل می‌دهند که قیمت در آن نوسان می‌کند. اندیکاتور بولینگر باند شامل سه خط است .

• خط میانی: این خط میانگین متحرک ساده قیمت است.
• باند (خط) بالایی: انحراف معیار مثبت میانگین متحرک ساده است.
• باند (خط) پایین: انحراف معیار منفی میانگین متحرک ساده است.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور بولینگر باند

هرچه قیمت ارز دیجیتال به باند بالایی نزدیک‌تر باشد یعنی به اشباع خرید نزدیک شده‌ایم و این سیگنال فروش است. هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر شود به اشباع فروش نزدیک شده‌ایم و این سیگنال خرید است.

اگر قیمت باندهای اندیکاتور را بشکند و از کانال خارج شود یعنی بازار پرقدرت شده است. هرچقدر نوسان نمودار قیمت کمتر باشد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. پس نزدیک شدن باندها به هم می‌تواند سیگنالی برای شروع حرکت ناگهانی بازار باشد. بالعکس، با افزایش نوسان نمودار فاصله باندها از هم زیاد می‌شود. زیاد شدن فاصله باندها سیگنال شروع روند خنثی و بدون نوسان است.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم اوسیلاتوری است که به بررسی نسبت قیمت فعلی و قیمت گذشته(n دوره قبل) می‌پردازد. هدف این اندیکاتور تشخیص سرعت تغییر قیمت است. به علاوه ابزار خوبی برای تشخیص واگرایی هاست. این اندیکاتور تقاطع‌های خط سیگنال حول خط صفر (در بعضی تریدرها مثل متاتریدرخط 100 ) نوسان میکند.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم هم جهت با قیمت حرکت می‌‎‌‌‌‌کند. بالا رفتن مومنتوم از خط صفر (خط 100)، سیگنال خرید است. اما اگر مومنتوم از خط صفر (100) پایین بیاید سیگنال فروش را نشان می‌دهد.

از بررسی الگوی مومنتوم هم می‌توان سیگنال گرفت. الگوی نمودار مومنتوم مثل الگوی نمودار قیمت، سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اگر مومنتوم خط روند را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر از پایین بشکند، سیگنال فروش است.

روش سوم سیگنال‌گیری از مومنتوم بررسی تقاطع مومنتوم و میانگین متحرک ساده (MA) است. اگر مومنتوم خط MA را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد. اما اگر از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله بهترین تقاطع‌های خط سیگنال اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی کردیم. در پایان چند توصیه برای شما داریم:

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند. هرچند که اندیکاتور‌ها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند اما تمام آن نیستند. برای اینکه تحلیل مطمئن‌تری داشته باشید لازم است از اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.

اندیکاتور ها سیگنال قطعی نمی‌دهند. هر آنچه که از تحلیل تکنیکال نتیجه‌گیری می‌کنیم محتمل است نه قطعی. این تحلیل براساس رفتار گذشته قیمت است و نمی‌تواند پیش‌بینی صد در صدی داشته باشد.

از ترکیب اندیکاتورها کمک بگیرید. تنها یک اندیکاتور را بررسی نکنید. هر اندیکاتور فرمول مخصوصی دارد. قطعا زمانی‌که چند اندیکاتور یک سیگنال را تایید کنند احتمال صحیح بودن آن بیشتر از زمانی است که تنها یک اندیکاتور سیگنال بدهد. بعضی از اندیکاتورها مکمل هم هستند. مثلا خیلی از تحلیلگران اندیکاتور MACD را مکمل RSI می‌دانند و از هر دوی آن ها استفاده می‌کنند. یا مومنتوم را مکمل میانگین متحرک (MA) می‌دانند و از تقاطع آن ها سیگنال می‌گیرند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت (Moving Average Convergence Divergence) است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد‌بی‌اپل است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می‌شود. بر خلاف اندیکاتورهای دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

خط MACD: تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

خط سیگنال: میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

باتوجه به این‌که طول هر یک از میله‌های MACD در واقع نشانگر فاصله‌ی بین دو میانگین متحرک از یکدیگر است، بنابراین انتظار داریم که نقاط صفر اندیکاتور MACD متناظر با نقاط تلاقی دو‌‌ میانگین متحرک با یکدیگر باشند. همچنین قله‌ها و دره‌های MACD طبیعتاً نقاطی را نمایش می‌دهند که فاصله بین دو میانگین متحرک در آنجا به بیشتر مقدار خود رسیده باشد. ( شکل 1 )

ساختار اندیکاتور MACD به صورت فاصله دو میانگین متحرک از نوع EMA تعریف می‌گردد که دارای دوره‌های تناوب متفاوتی هستند بنابراین طبیعی است که پارامترهای اصلی این اندیکاتور به صورت زیر باشند:

Fast EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک تند با دوره تناوب کوچک‌تر را تعیین می‌کند.

Slow EMA: این پارامتر دوره تناوب میانگین متحرک کند با دوره تناوب بزرگ‌تر را تعیین می‌کند.

MACD EMA: دوره تناوب خط سیگنال MACD که عبارت است از یک میانگین متحرک ساده که بر روی مقادیر اندیکاتور MACD اعمال می‌گردد.

شکل 1 : اندیکاتور مکدی و میانگین‌های نمایی 12 و 26 روز و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

در زمان تغییرروند هیستوگرام MACD و یا ایجاد واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت صادر می‌شود به موارد ذیل توجه کنید:

3-1 زمانی که هیستوگرام و خط سیگنال زیر خط صفر هستند و هیستوگرام MACD از خط صفر به سمت بالا عبور کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود ولذا زمانی که هیستوگرام MACD، خط صفر را به سمت پایین قطع کند اخطار تغییر روند (از صعودی به نزولی) صادر می‌شود.

شکل 2 : نقاط تقاطع اندیکاتور مکدی با خط صفر و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

3-2 زمانی که بین دو نقطه از هیستوگرام MACD و نمودار قیمت واگرایی رخ دهد، نیز اخطار‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش صادر می‌شود بدین صورت که اگر واگرایی معمولی مثبت باشد اخطار فروش و نیز اگر واگرایی معمولی منفی باشد اخطار خرید محسوب می‌شود. برای خرید یا فروش با توجه به واگرایی‌ها بهتر این است که اندیکاتور و نمودار قیمت به‌صورت روزانه رصد شوند تا در صورت تغییر روند (شکست واگرایی) اقدامات مناسب اعم از آپدیت خط واگرایی نسبت به تغییرات هیستوگرام و نمودار قیمت، خرید/ فروش پله‌ای، ترکیب با سایر اندیکاتور‌ها جهت اطمینان از روند MACD و…. اتخاذ گردد (شکل 3 ­_ شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی های معمولی موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت پتروشیمی زاگرس

شکل 4 : واگرایی‌های موجود در اندیکاتور مکدی و نمودار قیمت صنایع ملی مس ایران

3-3 تقاطع صعودی هیستوگرام و منحنی سیگنال در MACD یعنی زمانی که نمودار میله‌ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می‌کند هشدار خرید صادر می‌شود و همچنین زمانی که تقاطع نزولی هیستوگرام و منحنی سیگنال یعنی زمانی که هیستوگرام از بالا به پایین منحنی سیگنال را قطع می‌کند هشدار فروش صادر می‌شود. (شکل 5)

شکل5: نقاط تغییر روند اندیکاتور مکدی و نمودار پتروشیمی زاگرس

توجه: دقت شود که اگر از نرم افزار Meta Stack استفاده می‌کنید بهتر است که MACD در حالت هیستوگرام و خط سیگنال در حالت نمودار خطی باشد برای تنظیمات این قسمت ابتدا بر روی نمودار MACD کلیک کنید تا آیکون MACD properties باز شود سپس سربرگ color/style را بزنید سپس Style را در حالت هیستوگرام (نمودارهای میله‌ای) قرار بدهید.

4-1. واگرایی اندیکاتور MACD با نمودار قیمت در شکل 3 و شکل 4 در دو نقطه به وضوح دیده می‌شود و بعد از واگرایی با توجه به نوع واگرایی خط قیمت اقدام به صعود یا نزول کرده است.

4-2. تغییر روند اندیکاتور MACD در شکل 2 در سه نقطه مشاهده می‌شود.

4-3. هیستوگرام MACD توسط خط سیگنال در شکل 5 در 5 نقطه به صورت نزولی و یا صعودی قطع شده است که باید دقت شود این سیگنال با استفاده از سایر اندیکاتورها می‌تواند صحت بیشتری در قطعیت تغییر روند داشته باشد.

این اندیکاتور نباید به‌تنهایی مبنای خریدوفروش قرار بگیرد لذا برای اطمینان بیشتر، بهتر است با سایر اندیکاتورها و میانگین‌ها ترکیب شود.

شاخص MACD یا همان میانگین متحرک واگرایی همگرایی، یک شاخص نوسان ساز است که بازرگانان برای تحلیل تکنیکی (TA) استفاده می کنند. شاخص MACD ابزار دنبال کننده روند است که از میانگین های در حال حرکت برای تعیین تغییرات لحظه ای سهام، ارز دیجیتال یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 توسعه یافته است، و رویدادهای قیمت گذاری را که قبلاً اتفاق افتاده است ردیابی می کند و به این ترتیب در طبقه بندی شاخص های موخر (lagging) قرار می گیرد (که سیگنال هایی را بر اساس عملکرد یا داده های قیمت گذشته ارائه می دهند). شاخص MACD برای اندازه گیری حرکت بازار و روندهای احتمالی قیمت مفید است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد تا نقاط ورود و خروج از بازار را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مفهوم و مکانیسم شاخص MACD، درک مفهوم میانگین متحرک مهم است. میانگین متحرک (MA) به طور ساده خطی است که نشان دهنده میانگین ارزش داده های قبلی در طی یک دوره از پیش تعریف شده است. در زمینه بازارهای مالی، میانگین متحرک از محبوب ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) است و آنها را به دو نوع مختلف میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) تمامی ورودی های داده را به یک اندازه مورد سنجش قرار می دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) اهمیت بیشتری به جدیدترین مقادیر داده (نقاط قیمت جدیدتر) می دهند.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

شاخص MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود که سپس برای محاسبه میانگین متحرک نمایی دیگری که نشان دهنده خط سیگنال است، استفاده می شود. علاوه بر این، هیستوگرام میانگین متحرک واگرایی همگرایی وجود دارد، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام به همراه با دو خط دیگر در بالا و پایین یک خط میانی، نوسان می کند که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین، شاخص MACD شامل سه عنصر است که در اطراف خط صفر حرکت می کنند:

خط MACD : به تعیین روند صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین حرکت نمایی (EMA) محاسبه می شود.

خط سیگنال : EMA خط MACD (معمولاً 9 دوره EMA). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال به همراه خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی ممکن است در شناسایی نقاط معکوس احتمالی یا نقاط ورود و خروج از بازار مفید باشد.

هیستوگرام : نمایش گرافیکی از واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام بر اساس تفاوت های بین دو خط محاسبه می شود.

خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی

به طور کلی، میانگین های متحرک نمایی مطابق قیمت نهایی دارایی اندازه گیری می شوند و دوره های استفاده شده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت ۱۲ دوره (سریعترین حالت) و ۲۶ دوره (کندترین حالت) تعیین می شود. دوره ممکن است به روش های مختلف (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) تنظیم شود، اما در این مقاله به تنظیمات آن بر اساس روز می پردازیم. با تقاطع‌های خط سیگنال این وجود، شاخص MACD ممکن است برای در نظر گرفتن استراتژی های مختلف تجاری سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD، با تفریق EMA ۲۶ روزه از EMA ۱۲ روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط میانگین متحرک واگرایی همگرایی بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این همان چیزی است که خط مرکزی متقاطع را نشان می دهد و به معامله گران می گوید که چه زمانی EMA ۱۲ و ۲۶ روزه موقعیت نسبی خود را تغییر می دهند.

خط سیگنال

خط سیگنال بطور پیش تقاطع‌های خط سیگنال فرض، بر اساس EMA ۹ روزه از خط اصلی محاسبه می شود و به همین ترتیب، بینش بیشتری در مورد سیر قبلی خود ارائه می دهد.

خط سیگنال = EMA ۹ روزه خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما وقتی خط MACD و خط سیگنال متقاطع می شوند، این وقایع معمولاً به عنوان سیگنال روند معکوس تلقی می شوند، به ویژه هنگامی که در قسمت نهایی نمودار MACD (خیلی بالاتر یا خیلی پایین تر از خط صفر) اتفاق می افتد.

هیستوگرام شاخص MACD

هیستوگرام ثبت بصری از حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال است. این نمودار به سادگی با تفریق یکی از دیگری محاسبه می شود:

هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است، که مطالعه و تفسیر آن ساده خواهد شد. توجه داشته باشید که میله های هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

تنظیمات میانگین متحرک واگرایی همگرایی

همانطور که توضیح دادیم، تنظیمات پیش فرض برای میانگین متحرک واگرایی همگرایی بر اساس میانگین های متحرک نمایی ۹، ۱۲، ۲۶ دوره ای است.

با این حال، برخی از تحلیلگران فنی و چارتیست ها، دوره ها را به عنوان راهی برای ایجاد یک شاخص حساس تر تغییر می دهند. به عنوان مثال، MACD ۵ و ۳۵ مواردی است که اغلب در بازارهای مالی سنتی به همراه بازه های زمانی طولانی تر مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است با توجه به نوسانات زیاد بازارهای ارز دیجیتال، افزایش حساسیت شاخص MACD ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمالاً منجر به افزایش سیگنال های کاذب و اطلاعات گمراه کننده خواهد شد.

نحوه خواندن نمودارهای شاخص MACD

همانطور که از نام این شاخص پیداست، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی، روابط بین میانگین های متحرک را ردیابی می کند، و ارتباط این دو خط را می توان به صورت همگرا یا واگرا توصیف کرد. همگرا زمانی است که خطوط به سمت یکدیگر گرایش می یابند و زمانی که خطوط از هم دور می شوند، این دو خط واگرا هستند.

سیگنال های مربوط به شاخص MACD با نقاط متقاطع مرتبط هستند، وقتی خط MACD از بالا یا پایین خط مرکزی و یا بالاتر یا پایین خط سیگنال عبور کند، این اتفاق می افتد.

به خاطر داشته باشید كه تقاطع دو خط مرکزی و خط سیگنال ممكن است چندین بار اتفاق بیفتد، و سیگنال های كاذب و فریبنده بسیاری خصوصاً در مورد دارایی های متزلزل، مانند ارزهای دیجیتال تولید کند. بنابراین، نباید تنها به شاخص MACD اعتماد کرد.

تقاطع خط مرکزی

تقاطع خط مرکزی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD روی ناحیه مثبت یا منفی حرکت کند. هنگامی که از خط مرکزی عبور می کند، مقدار مثبت MACD نشان میدهد که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از ۲۶ روز بیشتر است. در مقابل، هنگامی که خط MACD پایین تر از خط مرکزی می گذرد، میانگین متحرک واگرایی همگرایی منفی نشان داده می شود، به این معنی که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روز بیشتر از ۱۲ روز است. به عبارت دیگر، یک خط MACD مثبت نشان دهنده حرکت صعودی قوی تر است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی بازار است.

تقاطع خط سیگنال

هنگامی که خط MACD از خط سیگنال عبور می کند، معامله گران اغلب آن را به عنوان یک فرصت خرید (نقطه ورود به بازار) تعبیر می کنند. از طرف دیگر، وقتی خط MACD از پایین خط سیگنال عبور کند، معامله گران تمایل دارند آن را یک فرصت فروش (نقطه خروج از بازار) بدانند.

اگرچه تقاطع خط سیگنال می تواند مفید باشد، اما همیشه قابل اعتماد نیست. اما از این نظر که مکان آنها روی نمودار به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود، ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر تقاطع به منزله فرصت خرید باشد اما شاخص خط MACD زیر خط اصلی (منفی) باشد، شرایط بازار نزولی در نظر گرفته می شود. در مقابل، اگر تقاطع خط سیگنال به منزله فرصت فروش در نظر گرفته شود، اما شاخص خط MACD مثبت (بالاتر از خط صفر) باشد، احتمالاً شرایط بازار صعودی است.

در چنین شرایطی، پیروی از سیگنال فروش (با توجه به روند بزرگتر) ممکن است خطر بیشتری داشته باشد.

واگرایی قیمت و میانگین متحرک واگرایی همگرایی

نمودارهای میانگین متحرک واگرایی همگرایی علاوه بر تقاطع خط مرکزی و خط سیگنال، می توانند در مورد واگرایی بین نمودار MACD و ارزش دارایی نیز بینشی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اگر عملکرد قیمت ارز دیجیتال سقف بالاتری را نشان دهد در حالی که MACD سقف پایین تری ایجاد کند، ما واگرایی نزولی خواهیم داشت که نشان می دهد با وجود افزایش قیمت، روند صعودی بازار (فشار خرید) به آن اندازه قوی نیست. واگرایی های نزولی معمولاً به عنوان فرصت فروش تعبیر می شوند، زیرا آنها جلوتر از وارونه شدن قیمت مطرح می شوند.

در مقابل، اگر خط MACD کف افزایشی را تشکیل دهد در حالی که قیمت دارایی کف نزولی را نشان می دهد، این یک واگرایی صعودی در نظر گرفته می شود، و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، فشار خرید قوی تر است. واگرایی های نزولی تمایل به وارونه شدن قیمت ها دارند، که به طور بالقوه کف کوتاه مدت را نشان می دهد (از روند نزولی تا صعودی).

افکار نهایی

هنگامی که صحبت از تحلیل تکنیکی می شود، شاخص میانگین متحرک واگرایی همگرایی یکی از مفیدترین ابزارهای موجود است. نه تنها به دلیل استفاده نسبتاً آسان آن، بلکه به این دلیل که در شناسایی روند بازار و تغییرات آن کاملاً مؤثر است.

با این حال، به عنوان بیشتر شاخص های تحلیل تکنیکی، شاخص MACD همیشه دقیق نیست و ممکن است سیگنال های کاذب و گمراه کننده بسیاری را، خصوصاً در رابطه با دارایی های متزلزل یا در هنگام روند ضعیف یا اقدام قیمت یک طرفه فراهم می کند. در نتیجه، بسیاری معامله گران از شاخص MACD به همراه سایر شاخص ها مانند شاخص RSI برای کاهش خطرات و تایید بیشتر سیگنال ها استفاده می کنند.